Diversificação da carteira de forex

Como usar a diversificação de portfólio para enfrentar o risco.
De vez em quando, ocorrem eventos que são tão tremendos que mandam reverberações para todos os cantos do mercado.
Felizmente, eventos dessa magnitude são raros.
Na maioria das vezes, tendem a haver diferentes fatores que afetam diferentes partes do mercado.
Portanto, as chances de muitos mercados independentes serem adversamente afetados ao mesmo tempo são relativamente pequenas.
Aqui reside o coração da teoria da diversificação de portfólio.
A diversificação é toda sobre a escolha de investir em várias áreas diferentes do mercado…
. a fim de reduzir o risco de sua carteira global ser afetada negativamente por qualquer fator.
Em outras palavras, ao escolher sabiamente nossa alocação de ativos, podemos procurar nos proteger do risco.
Diversificação de carteiras e redução de riscos.
Portanto, o efeito da diversificação da carteira no risco é reduzi-la, mas devemos observar que isso não se aplica a todos os tipos de risco.
É claro que, quando negociamos, há sempre algum risco inerente.
. essa é apenas a natureza da fera e há limites para o efeito da diversificação tática da carteira.
É importante aqui qualificar exatamente o tipo de risco que reduzimos com estratégias de portfólio diversificadas.
Então, vamos introduzir os conceitos de risco sistemático e risco não sistemático.
O risco sistemático é a incerteza inerente a todo o mercado e, portanto, não pode ser mitigado pela construção de uma carteira diversificada.
O risco não sistemático descreve os tipos de risco que podemos proteger, pelo menos em algum grau, selecionando uma carteira de investimentos bem diversificada.
Ocorrências que afetam desproporcionalmente uma empresa, setor ou tipo de instrumento são exemplos de risco não sistemático.
Pense em um investidor do mercado de ações que está construindo uma carteira de investimentos.
Se sua alocação de investimento for variada, as notícias que afetam um setor afetarão apenas algumas das ações de sua carteira.
Em outras palavras, sua carteira diversificada de investimentos ajuda a amortecer o efeito de más notícias específicas.
Não ter uma carteira suficientemente diversificada é semelhante ao idioma bem conhecido de colocar todos os ovos na mesma cesta.
Por exemplo, considere um investidor cuja alocação de investimento se concentra exclusivamente em ações do setor de energia.
Se a OPEP decidir aumentar a produção de petróleo, poderá depreciar o valor de toda a carteira.
Agora, considere se o investidor teve um corte transversal de empresas de vários setores.
Isso garantiria que uma parte da carteira estivesse menos exposta às mudanças repentinas no setor de energia.
Aqui você tem a resposta de por que a diversificação de carteira é tão importante.
Uma estratégia de diversificação de investimentos busca assumir posições em instrumentos suficientemente diferentes, de modo a diminuir sua exposição a riscos atrelados a fatias específicas do mercado.
Dito isso, se você olhar para a crise financeira em 2008 ...
. Não importaria quão bem você tivesse empregado a diversificação de portfólio de CFDs se todas as suas posições estivessem em ações.
Isso porque a natureza sistemática do problema enfatizava todos os setores do mercado.
Os preços das ações, como um todo, diminuíram drasticamente, juntamente com outros investimentos, como os preços das casas.
Eventos como guerra, mudanças nas taxas de juros e quedas econômicas tendem a afetar todo o mercado e não podem ser protegidos contra a alocação tática de ativos.
A principal estratégia para proteger contra este tipo de risco é a cobertura.
Você pode ler mais sobre isso em nosso artigo O que é hedge?
Por que é importante diversificar sua carteira de investimentos?
A diversificação é importante no investimento porque reduz a chance de um fator adverso afetar todo o seu portfólio.
Negociar lucrativamente é tudo sobre ganhar a longo prazo.
Você não pode vencer a longo prazo se sofrer um rebaixamento grave o suficiente para impedir sua negociação.
A diversificação ajuda a evitar esse cenário negativo.
Existe uma vantagem de diversificação de portfólio além de apenas tentar diminuir o risco?
A resposta é sim.
Três benefícios da diversificação de portfólio:
reduz os riscos associados a classes de ativos específicos aumenta as chances de encontrar condições favoráveis ​​para o seu sistema oferece mais sinais.
Vamos considerar um comerciante que olha apenas para um conjunto restrito de pares de moedas.
Vamos dizer que eles são um seguidor de tendência que considera apenas o comércio de EUR / USD e GBP / USD.
Se esses pares de moedas forem limitados por um período prolongado, o negociador não terá nenhum sinal para negociar.
Agora considere o comerciante que olha para uma gama diversificada de mercados.
Este profissional provavelmente receberá mais sinais de entrada.
Mas, além disso, seguir a tendência é encontrar um grande trade vencedor entre os perdedores menores e mais frequentes.
Expondo-se a mais mercados ...
. nosso trader aumentou as chances de encontrar as condições favoráveis ​​de mercado necessárias para um grande trade vencedor.
Neste caso, eles ampliaram as chances de encontrar uma tendência persistente.
Diversificação de ativos múltiplos.
Se você pretende manter vários instrumentos financeiros, aplicam-se os mesmos princípios de construção de portfólio com equilíbrio de risco.
Então, se você é um comerciante de commodities ...
. Você será sensato em considerar algum tipo de diversificação de commodities.
Naturalmente, a diversificação adequada do portfólio também envolve a disseminação do risco em várias classes de ativos.
Se você tiver investimentos financeiros diversificados, menor a probabilidade de estar exposto a uma área de risco.
Isso significa que, com o tipo certo de investimento tático, você pode obter uma redução simples no risco geral.
Então, como decidir sua alocação de portfólio?
Como é geralmente o caso da negociação, a questão realmente depende do indivíduo.
O que você está tentando alcançar?
Se você é avesso ao risco, então a diversificação da carteira será um grande problema para você.
Exemplo de portfólio diversificado.
Com um portfólio de ações, é muito fácil construir uma seleção diversificada, onde você pode misturar e combinar de diferentes setores.
Quando se trata de diversificação da carteira de Forex, pode parecer menos simples.
De um modo geral, porém, o que estamos tentando evitar é o seguinte:
. negociação na mesma direção em um número de pares de moedas que estão correlacionados.
Se pudermos fazer isso, então, de alguma forma, conseguimos uma carteira de investimentos mais equilibrada.
Então, como podemos dizer quais pares de Forex são correlacionados?
Aqui é onde 4 Supreme Edition é realmente útil.
O plugin 4 SE oferece um conjunto bastante aprimorado de indicadores e ferramentas de negociação.
Entre essas ferramentas está a matriz de correlação.
A matriz de correlação permite que você veja rapidamente a força da correlação entre os pares de moedas.
Também permite visualizar a correlação em diferentes intervalos de tempo.
Então, algumas dicas simples para uma estratégia de diversificação de portfólio:
verificar a correlação em vários intervalos de tempo evite negociar na mesma direção em pares fortemente correlacionados alternativamente, negociar ativamente na direção oposta em pares fortemente correlacionados evitar posições semelhantes envolvendo moedas das mesmas regiões diversificar ainda mais mantendo posições sobre períodos de tempo diferentes também, considere diversificar seu estilo de estratégia.
No geral, a ideia é eliminar os pontos em comum entre diferentes posições em nosso portfólio.
Por exemplo, se você estava pensando em ir comprando AUD / GBP e NZD / USD…
. você pode escolher apenas um dos dois no interesse da diversificação.
Isso porque NZD e AUD são as duas moedas da região da Oceania.
Podemos razoavelmente esperar que eles sejam afetados da mesma forma por fatores específicos para essa região.
O último ponto da lista acima refere-se à estratégia de negociação real que você está usando.
Você pode achar que uma determinada estratégia oferece apenas alguns sinais por mês, enquanto outra oferece 20 ou 30.
Dividir seu capital de risco disponível entre essas estratégias pode ajudar a se complementar.
Uma excelente maneira de praticar essas técnicas e descobrir qual é a combinação certa para você é com nossa conta de demonstração comercial sem risco.
Dessa forma, você pode experimentar suas estratégias primeiro e ver o que funciona melhor antes de tentar negociar com dinheiro real.
Uma palavra final sobre diversificação de portfólio.
Analisamos os fundamentos da diversificação, apenas uma das várias estratégias de gerenciamento de riscos cambiais.
Você pode facilmente levar essas idéias e ajustá-las ainda mais, a fim de alcançar maior otimização de portfólio de Forex.
Lembre-se que a diversificação de investimentos não é uma garantia contra perdas ...
. mas pode ser considerada uma ampla rede de segurança para ajudar a amortecer os riscos residuais.
Além disso, lembre-se de que os objetivos da diversificação de portfólio são proteger a soma do todo.
Portanto, mesmo que você tenha investimentos diversificados, segmentos individuais dessa carteira ainda estarão em risco.
É por isso que sempre faz sentido utilizar outras boas estratégias de gerenciamento de risco de Forex com cada comércio individual.
Considere paradas, gerenciamento de dinheiro sensato, etc.
Finalmente, você nunca deve diversificar em áreas que você não entende.
Há um argumento a ser feito para manter seu foco dentro de sua área de especialidade, por isso não se sinta obrigado a diversificar por causa disso.
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Diversificando seu portfólio com moedas estrangeiras.
A diversificação de portfólio consiste em uma estratégia de investimento que basicamente distribui o risco entre vários tipos diferentes de investimentos.
A idéia por trás dessa estratégia tem a ver com o fato de que, se você mantiver todos os seus investimentos em títulos semelhantes, como ações e títulos em sua moeda local, então seu portfólio refletirá o desempenho desses dois mercados. No entanto, se ambos os mercados sofrerem uma queda, o mesmo acontecerá com o valor do seu portfólio, já que não foram feitos investimentos de hedge.
Diversificação cambial.
Alternativamente, considere o impacto da diversificação de moeda se uma parte da carteira tiver sido investida em ativos denominados em moeda estrangeira, por exemplo, francos suíços.
Nesse caso, o desempenho da moeda suíça e seu mercado de ativos em relação à moeda e aos mercados locais podem ter, pelo menos parcialmente, compensado as perdas do portfólio que foram tomadas em seu mercado local de ações e títulos.
Diversificação de portfólio tradicional.
Tradicionalmente, os investidores usam uma combinação de ações e títulos em sua carteira para fins de diversificação como parte de seu processo de gestão de dinheiro. Isso é tipicamente feito para se proteger contra uma desaceleração nas condições econômicas com os instrumentos de dívida que continuam pagando juros quando as ações se desvalorizam devido à desaceleração da economia.
No entanto, a queda dessa estratégia ocorre quando as condições econômicas se agravam e a inflação começa a corroer o valor da moeda. Nesse caso, os juros sobre títulos não compensarão suficientemente a perda de capital sobre os investimentos em ações.
Até mesmo os investimentos em imóveis podem ir para o sul, como foi visto recentemente depois que o fiasco das hipotecas subprime atingiu o mercado imobiliário dos EUA duramente.
Adicionando uma Moeda Estrangeira ao Portfólio.
Embora o comércio de moeda esteja muito longe de investir, adicionar um componente de câmbio a um portfólio investindo em ativos denominados em moeda estrangeira pode ser algo a considerar no ambiente financeiro mundial de hoje.
Dependendo dos objetivos do investidor, os ativos em várias moedas diferentes poderiam ser adicionados à carteira para adicionar diversificação e equilíbrio. Como outra opção, se todos os investimentos em ativos precisassem estar em investimentos denominados em dólares americanos, a porção em dinheiro da carteira poderia ser pelo menos parcialmente trocada por uma moeda diferente, talvez uma com uma taxa de juros mais alta.
As moedas também poderiam ser consideradas como um investimento no estoque de uma nação. Um país que está experimentando crescimento e abundância terá, na maioria dos casos, uma moeda forte, enquanto um país que é marginal economicamente tenderá a ter uma moeda mais fraca.
Quais moedas seriam consideradas.
Com as taxas de juros dos EUA atualmente em níveis históricos particularmente baixos próximos de zero, isso torna pouco atraente manter os saldos de caixa do dólar norte-americano. Como resultado, um investidor pode estar inclinado a trocar alguns dólares americanos por dólares australianos.
A Austrália tem taxas de juros em torno de quatro e meio por cento, e assim a moeda norte-americana trocada pela moeda australiana coletaria efetivamente pouco menos de quatro por cento e meio de juros sobre os fundos trocados.
Outras maneiras de diversificar uma carteira usando o mercado de câmbio seria alocar uma parte da carteira para uma moeda de commodity. Isso irá efetivamente proteger o risco de inflação até certo ponto, especialmente se a moeda de commodity for de uma nação produtora de petróleo como o Canadá ou um exportador de ouro como a Austrália.
A Austrália, o Canadá e até mesmo os dólares da Nova Zelândia são considerados moedas de commodities, e suas economias também vêm se expandindo de forma saudável há algum tempo, enquanto as economias dos Estados Unidos, do Japão e da Europa permanecem bastante lentas. Investir em ativos ou dinheiro em algumas dessas moedas também pode ser benéfico para alcançar um portfólio mais diversificado.
Embora ter uma parte de sua carteira em uma moeda estrangeira possa não parecer um bom investimento, dada a possibilidade de flutuações da taxa de câmbio, esses movimentos também podem beneficiar sua carteira.
Além disso, embora a inflação tenha afetado o valor do dinheiro globalmente, ter uma posição de moeda bem escolhida em sua carteira de investimentos também poderia fornecer a você um bom retorno sobre seu investimento ao longo do tempo.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

Diversificação da carteira de Forex
2 CONSIDERAÇÕES ANTERIORES.
Diversificação: "Em finanças, a diversificação significa reduzir o risco investindo em uma variedade de ativos" ([1]). Indicadores
RSI: O Índice de Força Relativa (RSI) é um "indicador técnico. Destinado a traçar a força ou fraqueza atual e histórica de uma ação ou mercado com base nos preços de fechamento de um período de comércio recente". ([2]) A Taxa de Variação (ROC) é um "indicador de análise técnica simples que mostra a diferença entre o preço de fechamento de hoje e o fechamento de N dias atrás" ([3]). SMA: Uma Média Móvel Simples (SMA) é "a média não ponderada dos n pontos de dados anteriores" ([5]). Para este artigo, consideramos SMAs de 10 e 30 períodos.
Em todos os exemplos, usamos dados diários no horário de encerramento em Nova York (22:00 h. CET).
Vamos usar essas médias para criar uma relação entre a força ou a fraqueza do par. Para isso, dividimos a SMA de 10 períodos do RSI pela SMA de 30 períodos, e multiplicamos o resultado por 100, obtendo uma medida suavizada da força relativa do par. O resultado é mostrado no gráfico abaixo (RatioMA_RSI na parte inferior da imagem):
3.2 PASSO 2. Medindo o momento.
Se o RSI estiver abaixo ou acima de 50. Se o RSI e o ROC estiverem abaixo ou acima de 100.
3.4 PASSO 4. Crie o portfólio.
4 PROJETE SUA ESTRATÉGIA DE PORTFÓLIO.
[4] Artigo de Ron Schellingan: "Ranking Forex Market" disponível ao público aqui.
No gráfico acima (à esquerda), temos valores altos de RSI e ROC no canto superior direito, enquanto os valores exibidos no canto inferior esquerdo representam pares com valores baixos para RSI e ROC.

Diversificação.
O que é 'Diversificação'
A diversificação é uma técnica de gerenciamento de riscos que mistura uma ampla variedade de investimentos em um portfólio. A lógica por trás dessa tecnologia sustenta que um portfólio construído de diferentes tipos de investimentos produzirá, em média, retornos mais altos e representará um risco menor do que qualquer investimento individual encontrado no portfólio.
Diversificação Geográfica.
Fundo negociado em bolsa de valores (ETF)
Investimento de portfólio.
Fundo diversificado.
QUEBRANDO 'Diversificação'
A diversificação se esforça para suavizar eventos de risco não-sistemáticos em um portfólio, de modo que o desempenho positivo de alguns investimentos neutraliza o desempenho negativo de outros. Portanto, os benefícios da diversificação são válidos apenas se os títulos da carteira não estiverem perfeitamente correlacionados.
Estudos e modelos matemáticos mostraram que a manutenção de uma carteira bem diversificada de 25 a 30 ações produz o nível mais rentável de redução de risco. Investir em mais títulos produz benefícios adicionais de diversificação, embora a uma taxa drasticamente menor.
Outros benefícios de diversificação podem ser obtidos com o investimento em títulos estrangeiros, porque eles tendem a estar menos correlacionados com os investimentos domésticos. Por exemplo, uma desaceleração econômica na economia dos EUA pode não afetar a economia do Japão da mesma maneira; portanto, ter investimentos japoneses dá ao investidor uma pequena proteção contra perdas devido à desaceleração econômica americana.
A maioria dos investidores não-institucionais possui um orçamento de investimento limitado e pode achar difícil criar um portfólio adequadamente diversificado. Este fato por si só pode explicar porque os fundos mútuos têm aumentado em popularidade. A compra de ações em um fundo mútuo pode fornecer aos investidores uma fonte barata de diversificação.
Diversificação e fundos negociados em bolsa.
Embora os fundos mútuos ofereçam diversificação em várias classes de ativos, os fundos negociados em bolsa (ETF) proporcionam ao investidor acesso a mercados restritos, como commodities e jogos internacionais, que normalmente seriam de difícil acesso. Um indivíduo com uma carteira de US $ 100.000 pode distribuir o investimento entre ETFs sem sobreposição. Se um investidor agressivo deseja construir um portfólio composto de ações japonesas, títulos australianos e futuros de algodão, ele pode comprar participações no ETF iShares MSCI Japan, no ETF Vanguard Australian Government Bond Index e no ETN iPath Bloomberg Cotton Subindex Total Return. A especificidade das classes de ativos visados ​​e a transparência das participações garantem que a verdadeira diversificação, com correlações divergentes entre os títulos, pode ser alcançada.

Forex Mecânico
Negociação no mercado de câmbio usando estratégias de negociação mecânicas.
Diversificação na negociação: seis aspectos importantes a ter em conta.
Eles dizem que não há santo graal no comércio, mas se há algo que se assemelhe a isso, isso é diversificação. Durante as últimas décadas, a teoria do portfólio evoluiu para uma parte muito importante das finanças e é preciso aprender & # 8221; para quem deseja gerenciar grandes quantidades de capital ou ter sucesso no mundo dos investimentos. No entanto, é verdade que, para a maioria dos comerciantes forex de varejo, a noção de diversificação é primitiva e não há um senso real do que precisa ser feito "# 8221; a fim de diversificar eficazmente os investimentos no mercado cambial. No post de hoje vou dar-lhe cinco dicas importantes que ajudarão você a diversificar melhor sua negociação forex e alcançar resultados potencialmente melhores a longo prazo.
O que é diversificação e por que é importante? Quando você investe seu dinheiro dentro de um determinado sistema ou tática de negociação no mercado forex, há uma certeza de que você atingirá períodos de drawdown que podem ser temporários & # 8211; o sistema está apenas enfrentando sua exposição ao mercado sob condições de mercado desfavoráveis ​​& # 8211; ou catastrófico, o sistema tornou-se muito arriscado para ser negociado. A fim de aumentar o nível de sobrevivência a longo prazo, precisamos criar várias táticas de negociação, de modo que a importância dos cenários de redução seja diminuída e o fracasso de um sistema só traga conseqüências mínimas & # 8211; pelo menos não catastrófico & # 8211; para os nossos lucros comerciais globais.
A diversificação é exatamente isso, usando diferentes estratégias e instrumentos de negociação para ter uma chance maior de sobrevivência. No entanto, a diversificação deve ser feita corretamente, porque quando não é feita adequadamente, pode ter um efeito oposto e composto, em vez de diminuir o risco. As seis dicas a seguir ajudarão você a aumentar a eficácia de seus esforços de diversificação.
1. Os períodos de redução não devem se sobrepor. Ao analisar as simulações confiáveis ​​de longo prazo de suas táticas de negociação, você deve garantir que a sobreposição entre os períodos de redução seja o menor possível. A ideia aqui é que, quando um sistema entra em drawdown, os outros entram em lucro e vice-versa. Um bom esforço de diversificação tem sistemas que têm distribuições de distribuição e períodos de lucro muito diferentes, de modo que o risco de redução geral é grandemente reduzido. Ter uma análise de distribuição mensal e localizar os piores períodos de drawdown de cada sistema para compará-los é muito importante na construção de um portfólio, pois sistemas com draw downs localizados em datas muito diferentes terão um efeito de hedge muito melhor, enquanto aqueles que têm draw de sobreposição Downs pode perigosamente risco composto.
2. Não se trata tanto de ter diferentes negociações - táticas. Muitas pessoas acreditam que a chave para a diversificação é ter um sistema que seja a tendência a seguir & # 8221; outro que é um operador de gama & # 8221; e um cambista ou algo que troca movimentos de curtíssimo prazo. Esta ideia não tem qualquer fundamento desde a estratégia actual usada "# 8221; pelos diferentes sistemas que você negocia não faz diferença, desde que seus períodos de saque sejam protegidos corretamente. Um bom exemplo disso é visto em Asirikuy, onde você tem muitos portfólios que usam diferentes sistemas de acompanhamento de tendência que se protegem mutuamente muito bem, enquanto outros portfólios são feitos de “contra-tendências”. e & # 8220; tendências & # 8221; táticas não se protegem bem. Quando você constrói seu portfólio, não se concentre nas estratégias usadas, mas na distribuição dos períodos de empate, que é o aspecto mais importante que você precisa cobrir para ter uma boa diversificação.
3. Sistemas mais importantes que instrumentos. Através da minha experiência durante os últimos anos, observei que a diversificação em sistemas é muito mais importante do que a diversificação em instrumentos. Ter muitos sistemas negociando um mesmo instrumento é melhor do que ter um único sistema negociando muitos instrumentos, porque diferentes táticas de negociação fornecem mais robustez do que a adição de outros instrumentos. Isso talvez possa ser explicado pelo fato de que todos os instrumentos forex estão correlacionados até certo ponto, enquanto diferentes táticas de negociação podem ser quase totalmente não correlacionadas. É claro que a melhor diversificação vem do uso de muitos sistemas em muitos instrumentos, mas se você tiver apenas uma opção, negociar um instrumento com muitos sistemas parece fornecer uma abordagem melhor a longo prazo.
4. Diversifique os corretores. Talvez um dos aspectos mais negligenciados da negociação forex e diversificação neste mercado é o fato de que você não deve usar um único corretor forex. Como não há uma central de câmbio na negociação forex e os corretores podem ter diferentes questões de liquidez e execução, torna-se importante sempre diversificar os corretores para obter bons resultados a longo prazo. Eu pessoalmente uso cerca de 7 diferentes corretores de forex com configurações de negociação similares em todos eles e eu sempre aconselho os membros da Asirikuy a diversificar suas negociações através de pelo menos alguns corretores para obter melhores resultados a longo prazo. Diversificação de corretor no forex é uma obrigação.
5. Mantenha o controle sobre o desempenho individual. Uma parte muito importante da negociação e diversificação de portfólio é manter um registro do desempenho de sistemas individuais para que você possa dizer se algum sistema em particular está se comportando estatisticamente muito diferente do que se comportou durante seus testes e simulações ao vivo anteriores. Por essa razão, é sempre importante manter um registro separado das características de desempenho de cada sistema, para que possam ser avaliadas individualmente como um "sistema ruim" & # 8221; Carregado dentro de uma carteira rentável pode camuflar-se e menor retorno do portfólio por um longo tempo antes de você realmente notar sua influência. Sempre mantenha um registro individual do sistema e avalie as profundidades e comprimentos de extração em comparação com os valores historicamente esperados.
6. Fique de olho no sorteio aberto ao projetar portfólios. Uma questão muito importante que é geralmente negligenciada ao projetar carteiras de negociação é o potencial draw aberto que é criado pelas diferentes estratégias. Como os demonstrativos contábeis não incluem o registro de perda aberta e as maiores perdas em patrimônio líquido, torna-se fácil subestimar os empates máximos de patrimônio ao ignorar os possíveis empates em aberto. Isso se torna ainda mais importante quando um grande número de sistemas é usado. Para fazer isso, certifique-se de que todos os sistemas definiram valores de stop loss e assegurem que cada sistema seja negociado com um risco que coloque sua perda máxima individual abaixo de 2% (isto é especialmente importante quando se usa mais de 3-4 sistemas ). Idealmente, você desejaria construir uma curva de patrimônio de cada sistema para poder calcular os empates reais máximos de capital ao criar os portfólios.
Como você vê a diversificação é um aspecto muito importante da negociação forex que tem a capacidade de aumentar nossas chances de sobrevivência a longo prazo por uma quantia importante. Usando diversos sistemas de negociação com períodos de draw-down que tendem a permanecer separados, negociando vários sistemas em diferentes instrumentos, diversificando seu corretor e mantendo um registro do desempenho de cada sistema individual, você certamente obterá uma maior probabilidade de sobreviver no mercado. longo prazo.
Se você gostaria de aprender mais sobre design de portfólio e como você também pode construir seus próprios sistemas de negociação e usá-los para ter uma abordagem robusta e bem diversificada para negociação forex, considere juntar-se a Asirikuy, um site repleto de vídeos educacionais, sistemas de negociação e desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente ao comércio automatizado em geral. Espero que tenha gostado deste artigo ! : o)

Diversificação dentro de uma conta de negociação FX.
Autores da seção superior.
Diversificação dentro de uma conta de negociação FX.
Carley Garner.
Um breve olhar sobre as diferentes maneiras em que um comerciante FX pode diversificar dentro de sua conta.
Embora haja um número ilimitado de publicações abrangendo as vantagens da diversificação de portfólio, poucas delas exploram as possibilidades de negociação de Forex, juntamente com investimentos típicos em ações, títulos e imóveis. É ainda mais raro encontrar teoria sobre diversificação dentro de um portfólio FX. Embora os gestores de fundos estejam muito conscientes da importância da diversidade, os especuladores geralmente ignoram seu valor. Como todos percebemos, você não pode esperar sucesso consistente por ser um conformista.
Como todos os comerciantes de moeda sabem, o mercado Forex é uma ótima maneira de proteger o risco econômico de um conjunto de investimentos. Estudos até sugeriram que o portfólio ideal da Fronteira Eficiente é realmente transferido para o exterior, incluindo commodities. O que significa que para cada unidade adicional de risco, um retorno maior é atingível.
Como os mercados costumam ser movidos por emoções humanas e imprevistos, é impossível prever preços futuros. Consequentemente, é importante ter um portfólio verdadeiramente diversificado de estratégias de investimento. A capacidade de lucrar sem levar em conta sua direção é uma vantagem inestimável sobre a compra de ações. Os investidores devem estar dispostos a sacrificar parte do potencial positivo de uma carteira de ações, a fim de preservar o capital em tempos de declínio no mercado acionário. Esta preservação pode ser feita através de investimentos alternativos, como futuros e negociação de Forex.
No entanto, todos os comerciantes que experimentaram a traição do mercado Forex concordarão que a troca de moeda é um desafio. Embora a ideia de diversificar uma carteira através da negociação possa parecer simples… isso está longe de ser o caso. Na verdade, a maioria das pessoas que negociam FX perde alguns, a maioria ou até mesmo todo o seu investimento original.
O mercado FOREX permite que os comerciantes controlem grandes quantidades de alavancagem com requisitos mínimos de margem, algumas empresas oferecem alavancagem de até 100: 1. Por exemplo, os comerciantes podem controlar uma posição de US $ 100.000 com US $ 1.000 ou 1%.
Obviamente, a alavancagem pode ser uma ferramenta poderosa para os operadores de câmbio, mas deve ser vista como uma faca de dois gumes. Enquanto a alavancagem contribui para o risco de uma determinada posição, é necessário no mercado FOREX. Isso ocorre porque o movimento diário médio de uma moeda principal é de cerca de 1%, enquanto uma ação normalmente vê movimentos muito mais substanciais.
Devido à natureza dos mercados de moedas, é muito importante que os traders diversifiquem dentro de suas contas de negociação. As chaves para a diversificação no Forex, não é necessariamente comprar o euro e vender o franco suíço. A verdadeira diversificação pode ser obtida através do uso de várias estratégias e talentos de negociação. Em outras palavras, os comerciantes devem procurar ter uma parte de sua conta de negociação gerenciada por traders profissionais. O propósito disso não é dizer que os profissionais acabarão por ter melhores resultados do que você, mas simplesmente pelo propósito da diversificação. Independentemente da habilidade, todos os traders passarão por períodos de negociações vencedoras e perdedoras, tendo, portanto, mais que um trader administrando sua conta pode diminuir parte da volatilidade dentro de uma carteira de negociação.
No entanto, existem maneiras mais diretas de se proteger em operações de câmbio. Os comerciantes podem aumentar suas chances de sucesso ao vender spreads em vez de pares de moedas definitivas. O resultado líquido dessa estratégia seria um nível menor de volatilidade, mas também oferece menor potencial de lucro. Em essência, os traders que estão negociando spreads estão simplesmente colocando uma posição na especulação e outra como hedge direto para proteger contra a possibilidade de uma previsão incorreta.
Para construir um spread adequado, é importante determinar as correlações entre moedas específicas. O exemplo mais simples disso seria o Franco vs. Euro. O franco é extremamente positivamente correlacionado com o euro, mas tende a ter movimentos significativamente menores em termos de pips. Ao lançar as duas moedas em relação a um denominador comum, você pode facilmente proteger qualquer posição do euro, tomando a posição do franco oposto.
Para construir um spread adequado, é importante determinar as correlações entre moedas específicas. O exemplo mais simples disso seria o Franco vs. Euro. O franco é extremamente positivamente correlacionado com o euro, mas tende a ter movimentos significativamente menores em termos de pips. Ao lançar as duas moedas em relação a um denominador comum, você pode facilmente proteger qualquer posição do euro, tomando a posição do franco oposto. Veja o diagrama na próxima página.

Forex Mecânico
Negociação no mercado de câmbio usando estratégias de negociação mecânicas.
Diversificação na negociação: seis aspectos importantes a ter em conta.
Eles dizem que não há santo graal no comércio, mas se há algo que se assemelhe a isso, isso é diversificação. Durante as últimas décadas, a teoria do portfólio evoluiu para uma parte muito importante das finanças e é preciso aprender & # 8221; para quem deseja gerenciar grandes quantidades de capital ou ter sucesso no mundo dos investimentos. No entanto, é verdade que, para a maioria dos comerciantes forex de varejo, a noção de diversificação é primitiva e não há um senso real do que precisa ser feito "# 8221; a fim de diversificar eficazmente os investimentos no mercado cambial. No post de hoje vou dar-lhe cinco dicas importantes que ajudarão você a diversificar melhor sua negociação forex e alcançar resultados potencialmente melhores a longo prazo.
O que é diversificação e por que é importante? Quando você investe seu dinheiro dentro de um determinado sistema ou tática de negociação no mercado forex, há uma certeza de que você atingirá períodos de drawdown que podem ser temporários & # 8211; o sistema está apenas enfrentando sua exposição ao mercado sob condições de mercado desfavoráveis ​​& # 8211; or catastrophic, the system has become too risky to be traded. In order to increase the like hood of survival in the long term we need to come up with several trading tactics so that the importance of draw down scenarios is diminished and the failure of a system only brings minimal consequences – at least not catastrophic – to our overall trading profits.
Diversification is exactly this, using different trading strategies and instruments in order to have a higher chance of survival. However diversification must be done correctly because when it is not done adequately it can have an opposite effect and compound instead of diminish risk. The following six tips will help you increase the effectiveness of your diversification efforts.
1. Draw down periods should not overlap . When you analyze the long term reliable simulations of your trading tactics you should ensure that the overlap between draw down periods is as small as possible. The idea here is that when a system goes into draw down, the others will go into profit and vice versa. A good diversification effort has systems which have very different draw down and profit period distributions so that the overall draw down risk is greatly reduced. Having a monthly distribution analysis and locating the worst periods of draw down of each system to compare them is very important when building a portfolio as systems that have draw downs located in very different dates will have a much better hedging effect while those that have overlapping draw downs can dangerously compound risk.
2. It is not so much about having different trading “tactics”. Many people believe that the key to diversification is to have a system that is “trend following” another that is a “range trader” and a scalper or something that trades very short term movements. This idea doesn’t have any ground since the actual “strategy used” by the different systems you trade makes no difference provided that their draw down periods are hedged correctly. A good example of this is seen in Asirikuy where you have many portfolios that use different trend following systems which hedge each other extremely well while other portfolios made of “counter-trending” and “trending” tactics do not hedge each other that well. When you build your portfolio don’t focus on the strategies used but on the distribution of draw down periods, that is the most important aspect you need to cover in order to have good diversification.
3. Systems more important than instruments. Through my experience during the past few years I have noted that diversification in systems is much more important than diversification in instruments. Having many systems trading one same instrument is better than having a single system trading many instruments because different trading tactics provide more robustness than adding other instruments. This can perhaps be explained by the fact that all forex instruments are correlated to a certain extent while different trading tactics can be almost fully uncorrelated. Of course, the best diversification comes from using many systems on many instruments but if you only have one option trading one instrument with many systems seems to provide a better long term approach.
4. Diversify brokers. Perhaps one of the most overlooked aspects of forex trading and diversification on this market is the fact that you should NOT use a single forex broker. Since there is no central exchange in forex trading and brokers can have different luidity and execution issues it becomes important to always diversify brokers in order to achieve good longer term results. I personally use about 7 different forex brokers with similar trading setups on all of them and I always advice Asirikuy members to diversify their trading through at least a few brokers to obtain better long term results. Broker diversification in forex is a must.
5. Keep tabs on individual performance. A very important part of portfolio trading and diversification is to keep a record of the performance of individual systems so that you can tell if any particular system is behaving statistically very different compared to how it behaved during your previous live testing and simulations. For this reason it is always important to keep a separate record of each system’s performance characteristics so that they can be evaluated individually as a “bad system” loaded within a profitable portfolio may camouflage itself and lower portfolio returns for a long time before you actually notice its influence. Always keep an individual system record and evaluate draw down depths and lengths compared to the historically expected values.
6. Keep an eye on open draw down when designing portfolios. A very important issue that is generally overlooked when designing trading portfolios is the potential open draw down that is created by the different strategies. Since account statements do not include record of open draw down and largest equity losses it becomes easy to underestimate maximum equity draw downs by ignoring potential open draw downs. This becomes even more important when a large number of systems are used. In order to do this make SURE that all the systems have set stop loss values and make sure that each system is traded on a risk that will put its individual maximum loss below 2% (this is especially important when using more than 3-4 systems). Ideally you would want to build an equity curve of each system so that you can calculate true maximum equity draw downs when building the portfolios.
As you see diversification is a very important aspect of forex trading that has the ability to increase our chances of long term survival by an important amount. By using several different trading systems with draw down periods that tend to remain separated, trading several systems on different instruments, diversifying your broker and keeping a record of each individual system’s performance you certainly will gain a higher probability of surviving in the long term.
If you would like to learn more about portfolio design and how you too can build your own trading systems and use them to have a robust and well diversified approach to forex trading please consider joining Asirikuy, a website filled with educational videos, trading systems, development and a sound, honest and transparent approach to automated trading in general . Espero que tenha gostado deste artigo ! : o)

How to Diversify Your Digital Currency Portfolio.
When it comes to making digital currency investments, it is essential to strike the perfect balance within your crypto portfolio, as this will help maximize potential investment yield while also minimizing possible losses. This is often accomplished by diversifying one’s portfolio, as investing in multiple digital currencies increases the odds of striking gold with any one of them, while also reducing the amount that you’re bound to lose when a coin drops in value considerably.
When to diversify your portfolio?
To kick things off, before making a crypto investment, it is important to determine whether you actually need to diversify your portfolio. The best means of judging this is to consider your budget. If, for instance, your capital is US$200, diversifying your portfolio isn’t really worth it. Diluting a relatively small amount of capital among various currencies isn’t a good choice, as value increases likely won’t be big enough to make the investment worth it. Analysts believe that diversification should start with an investment amount of at least US$500. However, more is always better, as it’ll lead to higher profits following price increases.
Dividing investment amounts.
Now, if you’re ready to invest a higher amount of capital into digital currency, most diversified portfolios are divided into three different categories:
The low-risk category (often cryptocurrencies such as Bitcoin or Ethereum) The medium-risk category (often altcoins with large market capitalization) The high-risk category (often ICOs and low-popularity altcoins that got your attention)
Investment stake in each of these categories will vary, with the highest investment made in the first category providing the smallest risk, a medium-sized investment in the second category, and the smallest investment in the third category. Investment percentages can vary, but most who choose this system aim for 50%-30%-20% or 60%-30%-10%.
Do keep in mind the fact that crypto investments often require consistent work and diversification. Even if initially profitable, an investment made a few months ago may no longer produce any yield today. Therefore, for sustained profitability, crypto portfolios often need adjustments, sales, and new investments.
Based on everything that has been outlined here, how would you divide your crypto portfolio? Let us know your thoughts in the comment section below.
Sobre o autor.
Daniel Dob.
Daniel is a bitcoin investor and journalist for numerous news outlets in the financial sector. When he's not writing, trading, or interviewing people, you can find him swimming, reading or taking one of his hobbies to the next level.
Cryptocurrency has the potential to disrupt wall street in 21st century. I love the ideas around diversification. Eventually, we may add sector (ie real estate, storage, etc…), and returns similar to stock dividends to the discussion as well. Those are important considerations when diversifying a portfolio.
If the following two rules hold true, namely.
1. Dont invest more than you are prepared to lose.
2. Invest greatest % in assets with highest potential yield,
then surely the ideal ratio would be more like 20%-30%-50%
Without higher RISK there can be no higher REWARD.
Pussies are losers.
Post interessante. I was bound to this but now I’m going more risky, since I do strongly believe in LISK and I strongly believe in profits from XRP, too (So I do not consider XRP to be that much medium.. It’s a pretty safe investment,:
My current profile:
low risk: eth 30%
medium: xrp, ltc 40% (this is my most profitable portfolio)
high: emc2, lisk 30%
And I will sell my eth for LISK, since it’s about to re-brand an will go massive in marketing and technology improvement.