Gráficos E Análise.
Educar as pessoas para tomar decisões de investimento lucrativas.
Postado em Ciclos Lunares.
Atualização do Ciclo Lunar.
Na última atualização eu escrevi.
& # 8220; Você pode perguntar por que eu gasto meu tempo e o meu acompanhando as estatísticas do Ciclo Lunar, quando é provavelmente nada mais que superstição. A única razão que posso dar é que, com toda a confusão sobre a direção que o mercado está negociando em uma faixa de negociação horizontal extremamente longa, por que não se apegar a algo que não depende de opinião, experiência ou intuição. Por que não entregar a pergunta para uma resposta de um árbitro objetivo, impessoal e extraterrestre? a Lua. & # 8221;
E aqui estamos nós, o índice se movendo bem de acordo com a teoria e se você tivesse seguido a lua SOMENTE, você teria um bom 3,54% em 15 dias.
No caso de você não saber do que estou falando, leia o artigo sobre o impacto lunar no mercado de ações & # 8221;
Atualização do Ciclo Lunar.
O mês passado ficou totalmente fora de sincronia, pois mostrou comportamento oposto em ambas as fases. Mas ei a lua pode estar errada também
Fases Lunares e Retorno de Ações.
Deixe-me começar por admitir minha relutância em submeter o que você está prestes a ler porque aqueles pessimistas, aqueles que duvidam, aqueles que consideram a análise técnica & # 8221; para estar quase a par com cartas de tarô e astrologia, todos eles usarão essa peça como mais uma prova ou prova de seu menosprezo.
Para o resto de vocês, no entanto, aqueles que estão dispostos a expandir sua mente e têm um pouco mais de mente aberta em busca de uma gama mais ampla de indicadores e estatísticas para guiar suas decisões de investimento, tenho o seguinte conjunto interessante de dados.
Esses dados representam os valores do índice KSE-100 durante o qual a lua estava aumentando (crescendo de novo para cheia) e os dias de negociação durante os quais a lua estava diminuindo (encolhendo de cheio para uma mera lasca).
OK! OK! Eu sei que você está prestes a fechar essa janela, mas aguente firme. Na inspeção, você verá que há correlação interessante entre as fases da lua. Desde a depilação até a lua cheia, os mercados geralmente declinam e, por outro, os mercados da lua nova se expandem. É assim que a teoria vai, estas não são minhas suposições. Eu também não o descobri. Os ciclos lunares têm sido um campo de estudo sobre o comportamento humano por muitos anos, o calendário islâmico, chinesês e hebraico é baseado em ciclos lunares. Recentemente tem havido trabalhos de pesquisa que discutem o efeito dos ciclos lunares na direção do mercado de ações. O último artigo que explodiu em cena é de Mark Hulbert, intitulado & # 8220; Voe para a lua e deixe-me lucrar com minhas ações & # 8220; . Eles usaram o intervalo entre 7 dias antes e depois da lua nova, mas descobri que os intervalos de enceramento e diminuição têm melhores estatísticas.
Até recentemente, eu não pensei duas vezes, mas quando comecei a notar os movimentos do mercado a partir de janeiro deste ano, surgiram alguns dados interessantes.
O mercado estava em sincronia 71,42% do tempo, o suficiente para eu apostar em qualquer dia, o que significa que o mercado está seguindo a teoria exata. Se você olhar para o retorno médio de encerar para cheio, é -0.61%, enquanto em declínio para novo tem um retorno médio de 1.79%.
Onde estamos agora ? Bem próxima lua cheia é devido segunda-feira e eu acho que aconteça o que acontecer, teremos uma entrada positiva no ciclo. Vamos ver como os dados do ano inteiro se correlacionam com os ciclos lunares.
Eu acredito neste ciclo? Bem, na verdade não! ainda tentando digerir a informação mas HEY! poderia nos proporcionar boas oportunidades de decidir quando entrar no mercado e quando sair 🙂
Estratégia de negociação do ciclo lunar
Estudos universitários foram realizados sobre as afirmações dos astrólogos de que as fases do Lunar afetam o humor do público e, portanto, também causam impacto nos preços das ações.
Enquanto a estratégia buy-and-hold produzia um lucro de 3,5%, poderíamos ter ganho um pouco mais de dinheiro com Shorting the index por algumas semanas em cada New Moon; duas vezes mais dinheiro sendo exposto ao mercado por apenas metade de cada mês, de Lua Cheia a Nova - e quase seis vezes mais dinheiro jogando as probabilidades de que as "estatísticas" sejam verdadeiras quando negociadas automaticamente, mas consistentemente, ao longo do tempo.
Estratégia de negociação do ciclo lunar
Sistemas de negociação baseados em Astro.
O que é um & quot; sistema de comércio baseado em astro & quot? Este é um sistema onde os negócios são realizados de acordo com posições planetárias e um ângulo específico entre as negociações. Exatamente como um sistema de negociação clássico que é baseado na interseção de duas médias móveis (rápidas e lentas), é possível construir um sistema de negociação onde os sinais de negociação são acionados por fenômenos astronômicos. Neste artigo não vou anunciar nenhum sistema de negociação de astro, vou mostrar-lhe as ferramentas para criá-los e discutir algumas questões que considero relevantes.
Aqui estão os exemplos desses sistemas de negociação:
Exemplo # 1: uma vez por ano compramos as ações de algumas empresas X quando a Sun entra em Escorpião e as vendemos quando a Sun entra na Taurus. Esperamos que dentro deste período de seis meses (21 de outubro a 19 de maio) o preço dessas ações da empresa X suba; aqui o dinheiro é feito tomando um longo negócio. Não esqueça, isso é apenas um exemplo; Eu quero mostrar que é possível negociar usando fenômenos astronômicos como sinais de negociação. É assim que essa estratégia de negociação parece:
Exemplo # 2: Podemos negociar usando as fases da Lua. Pesquisadores de todo o mundo observam que a Lua realmente afeta o mercado de ações. Normalmente, uma pesquisa típica afirma que o preço é mais alto em torno da Lua Nova e menor em torno da Lua Cheia. Este é um sistema de negociação praticamente pronto: compre quando o preço é baixo, ou seja, na Lua Cheia e venda em torno da Lua Nova. É assim que esta estratégia funciona nos últimos seis meses:
A curva de capital parece muito bem. No entanto, eu não recomendo fazer qualquer julgamento baseado apenas em 15 negociações.
Exemplo # 3: podemos negociar usando o ciclo de fases de Marte (que é o ângulo entre a Terra e Marte em coordenadas heliocêntricas). Compre quando este ângulo atingir 203 graus e venda quando este ângulo atingir 237 graus.
Esta é a curva de capital (linha de cal) para este sistema:
Durante 50 anos este sistema fez 27 comércios de vitória contra 18 perda, lucro anual médio é 16%:
Por que os ângulos 203 e 237 graus, não alguns outros valores? Estes valores foram recebidos por um módulo especialmente desenvolvido que permite revelar "o mais rentável" ângulos planetários.
Os exemplos acima são apenas uma pequena parte; há muitos outros fenômenos do astro. Então, aqui a pergunta aparece: podemos realmente usar esse tipo de sistema para negociação? Fenômenos Astro podem servir como sinais que fornecem uma informação valiosa para o profissional. Eu não acho que tal sistema pode ser usado como um sistema de negociação totalmente automático, pelo menos eu não acredito que isso seja possível para um histórico diário de preços (se falamos em termos de real back testing). No entanto, as informações fornecidas pelos sinais baseados em astro são muito compatíveis com os indicadores de análise técnica, além de dar uma outra visão sobre o comportamento do mercado de ações.
A criação de tal sistema tornou-se possível quando o novo módulo, o T17, foi desenvolvido para o software Timing Solution. Este módulo permite fantasticamente rápido e fácil de verificar este tipo de sistema. Isso significa que podemos tomar praticamente qualquer declaração sobre o mercado de ações e fazer sua avaliação rápida. E você deve fazer apenas alguns cliques do mouse, como no exemplo # 2 com o sistema de negociação da fase da Lua eu simplesmente digito isto:
Compre quando Moon-Sun 180.
Vender quando Lua-Sol 0
e o programa calculou imediatamente esses sinais. E você pode ver imediatamente os sinais, a curva de capital correspondente, bem como algumas informações estatísticas:
Portanto, temos uma ferramenta. Agora, uma pesquisa e discussão são necessárias.
Sistema de negociação anual.
Começamos nossa pesquisa com o modelo mais simples baseado em astro - Ciclo anual para o Dow Jones Industrial Index. (O objetivo principal deste artigo é educacional, para que você possa aplicar a mesma abordagem e encontrar uma estratégia de negociação para qualquer instrumento financeiro. Há uma restrição: você precisa ter histórico de preço suficiente para criar esse modelo, pelo menos 20 anos.)
Nossa pesquisa foi conduzida nos últimos 50 anos da história do DJII disponível. Matematicamente a tarefa é óbvia - calculamos o ciclo anual para a Dow e consideramos topos e fundos; aqui estão eles:
Como você vê esta estratégia baseada no ciclo anual recomenda seis comércios dentro de um ano: o começo de março - compre, o fim de abril - venda, o fim de junho - compre, o começo de setembro - venda, meados de outubro - compra e vender logo antes do Ano Novo. Este é o ciclo de negociação anual completo. Eu estava quase pronto para anunciar essa estratégia de negociação como básica quando a análise mais detalhada revelou alguns resultados inesperados.
Eu decidi colocá-lo através do módulo T17. Esse módulo (a propósito, está disponível no projeto Terra Incognita de Solução Temporizada) permite encontrar a melhor estratégia de negociação. Então, em relação ao ciclo anual, eu estava olhando para estratégias baseadas na posição do Sol. E olha o que eu tenho:
Isto é o que vemos se esta estratégia de negociação se sobrepõe ao gráfico anual:
O fato interessante é: o programa por algum motivo pulou dois comércios: vender sinal em torno do Ano Novo e comprar sinal no início de março. Esta informação não pode ser revelada por uma linha de projeção; Eu acredito que o módulo T17 fornece uma visão mais profunda dos ciclos de astro. Incorpora as informações de risco em relação a algum movimento planetário específico ou fenômeno astro.
E então podemos avaliar este sistema de negociação. Aqui está a sua curva de capital:
Um pouco de estatísticas: se esse sistema fosse usado para negociação desde 1961 até 2011, ele poderia fazer 200 negociações (quatro negociações por ano) e 68% de negociações estavam ganhando:
Veja estes possíveis retornos anuais para esta estratégia (apenas 8 anos de 50 foram perdas):
Média = ganha 12,12% ao ano.
O que eu gostaria de dizer? É possível usar fenômenos astronômicos e criar um sistema de negociação baseado neles. Com o módulo T17 (que testa as estratégias), você pode ajustar os sinais gerados por esse sistema.
Sistema de comércio lunar (posição zodiacal da lua)
A situação dos ciclos lunares é muito mais complicada. A questão central aqui é encontrar um ciclo de ESTRUTURAÇÃO correto para o ciclo da Lua. O que eu estou falando? Considere isto: há cem anos atrás, o ciclo da Lua funcionava de maneira diferente do que agora, o mesmo é verdade há 50 anos atrás - nós tínhamos então um mercado de ações diferente, com diferentes ânimo / medos / esperanças. Mas há 5 anos, isto é, em 2006, o ciclo da Lua funcionou praticamente da mesma forma que agora. A questão é quantos anos o comportamento relacionado à Lua continua sendo o mesmo - 5, 8, 10 ou 20 anos?
Isto é o que quero dizer com "ciclo de estruturação do ciclo lunar". Vamos encontrar o seu período. Precisamos de um monte de histórico de preços para isso; Vamos começar com 50 anos de histórico de preços. Faça o download e execute o procedimento de otimização para o ciclo da lua. Isso é o que eu recebi:
Como você vê, este sistema gera sinal de compra quando a Lua passa do 4º grau de Touro e Vende sinal quando a Lua passa do 21º grau de Peixes. Em outras palavras, comprar e vender sinais estão localizados muito próximos, 2-3 dias de diferença. Sinais localizados próximos significam que este sistema não funciona, isto é praticamente um & quot; comprar e manter & quot; sistema. Isso também significa que dentro de um intervalo de 50 anos não podemos especificar algum padrão estável da Lua, dentro de 50 anos esse padrão está sendo alterado. Então, agora tente baixar o histórico de preços e realizar a otimização do ciclo da Lua novamente. Faça o download de 40 anos de histórico de preços, otimize os sinais e assista-os. Se esses sinais estiverem próximos (ou seja, o sistema não funciona), faça o download de 30 anos de histórico de preços e verifique esse sistema novamente. Descobri que o sistema funciona quando os últimos 15 anos de histórico de preços são baixados. Aqui está:
Compre quando a Lua passar do 12º grau de Aquário e vender quando a Lua passar de 2º grau de Escorpião. A separação do ângulo entre esses sinais é grande o suficiente. Este sistema fornece 56% de negociações vencedoras (223 vitória contra perda de 174). É assim que esse modelo funcionaria no último ano:
Aqui estão esses sinais exibidos juntos com o diagrama composto da Lua no Zodíaco:
Parece que o período de estruturação do ciclo da Lua em signos do zodíaco é de 15 a 20 anos. Então você precisa fazer o download de 15 a 20 anos de história do histórico de preços para calcular o sistema de comércio baseado na Lua. Eu também tenho um bom resultado baixando 8 anos de histórico de preços.
Sistema de negociação da fase da lua.
Parece-me que o ciclo da fase lunar funciona melhor que o ciclo da posição zodiacal lunar. Parece que o ciclo de estruturação do ciclo da fase lunar é de cerca de 30 anos, embora funcione bem se você baixar 5, 10, 20 anos de histórico de preços.
É assim que esse sistema comercial parece:
Compre quando o ângulo entre a Lua e o Sol atingir 138 graus e vender quando esse ângulo atingir 33 graus. Podemos formular este sistema de negociação mais fácil de memorizar: compre três dias antes da Lua Cheia e venda três dias depois da Lua Nova.
Este sistema oferece 59% de negociações vencedoras (145 vitórias versus 100 perdas), e esta é a curva de capital para este sistema:
Neste artigo, a abordagem geral dos sistemas baseados em astro foi introduzida. Não os leve como um sistema de negociação pronto para uso. Eu não acho que, para dados diários, isso seja possível. Para uma análise mais profunda deste sistema de negociação, precisamos usar a abordagem de teste de volta.
Este sistema deve ser usado em conjunto com algumas outras tecnologias, como o modelo de turbo-ciclos. Eu recomendo usar este modelo como um indicador regular, chamamos de "Astro zigzag" indicador. Isto é o que parece:
Parece ziguezague retificado, lá em cima correspondem a vender sinais astro, fundos - para comprar sinais.
A vantagem deste indicador - pode ser prolongado no futuro (isto é apenas um exemplo):
Estratégia de negociação do ciclo lunar
The Link to Markets No texto de John Murphy, Análise Técnica dos Mercados Futuros.
Ele escreve: "Há outro importante ciclo de curto prazo que tende a influenciar a maioria dos mercados de commodities - o ciclo de 28 dias. Em outras palavras, a maioria dos mercados tende a formar uma baixa a cada 4 semanas. Uma possível explicação para isso forte tendência cíclica em todos os mercados de commodities é o ciclo lunar. P Burton Pugh estudou o ciclo de 28 dias no mercado de trigo na década de 1930 e concluiu que a lua tinha alguma influência sobre os pontos de virada do mercado. Esta teoria era que o trigo deveria ser comprado Lua cheia e vendida em uma nova lua. Pugh reconheceu, no entanto, que os efeitos lunares eram suaves e poderiam ser superados pelos efeitos de ciclos mais longos ou eventos noticiosos importantes. "
O ciclo lunar é definido por astrônomos no período que começa e termina com a conjunção do sol e da lua. Os dois corpos estão juntos quando estão separados por zero graus. A lua mais rápida, em seguida, corre à frente do sol, faz um arco de 360 graus e, em seguida, une o sol novamente, completando um ciclo. Esse processo leva um tempo médio de 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,78 segundos. Este período pode variar até 13 horas.
O ciclo lunar de 29 dias foi relacionado ao DJIA no dia-a-dia. Esse cálculo foi realizado pelo PC como qualquer outro cálculo de ciclo faria. A diferença entre este ciclo e qualquer outro, como o ciclo anual ou de 1 ano, é o método de escolha da data de início. A data de início era o dia da lua nova. A data final é a data da próxima lua nova. De fato, pode não haver relação causal entre a lua e os preços, mas a série temporal que será utilizada para definir o ciclo será determinada pelo movimento lunar, assim como o ciclo anual é determinado pelo nosso calendário que é derivado do ciclo solar. .
O estudo do ciclo é realizado através de uma série de etapas:
1. Uma lista de datas de todos os ciclos lunares de 1915 a 1994 foi calculada. Veja a tabela 1 como um exemplo.
2. Esse banco de dados de datas é então instruído a acessar cotações diárias do DJIA no banco de dados de preços. O programa então selecionou o preço do DJIA no dia da primeira lua nova em 1915. Na célula seguinte, o DJIA do dia seguinte foi inserido, e assim por diante, até o dia da próxima lua nova. O PC usou o fechamento da sexta-feira quando encontrou um final de semana. O resultado foi uma fila de preços. Este processo foi repetido para cada ano, de 1915 a 1994. Existem cerca de 13 ciclos desse tipo por ano. O tamanho da amostra foi superior a 1.000 ciclos.
III Discussão dos Resultados:
O gráfico 1 resume os resultados. O eixo horizontal representa o ciclo de 29 dias. As gradações indicadas pelas linhas verticais tracejadas são 10% do ciclo, ou 2,9 dias. O eixo vertical representa a variação média do preço percentual no DJIA. Por exemplo, o DJIA subiu uma média de 0,1% da lua nova para o pico do ciclo cerca de 7 dias depois. O DJIA caiu então de 0,22 deste pico do ciclo para o ciclo.
Os gráficos 2 a 9 mostram o mesmo relacionamento dividido em segmentos de tempo. O gráfico 3 mostra a mesma relação de 1915 a 1920 apenas. O gráfico 4 representa o ciclo da década de 1920 a 1930 apenas. Os gráficos 5 a 9 mostram o ciclo por década até 1990. O período 1920-1930 (Gráfico 3) mostra a maior diferença em relação à média do Gráfico 1. A década de 1960 no Gráfico 7 é semelhante à média, mas mostra um pico mais alto 1 a 2 dias após a lua cheia. Na década de 1970 (Gráfico 8), o ciclo inferior ocorreu muito antes do ciclo médio no Gráfico 1. Nas décadas restantes, o relacionamento foi bastante consistente com o ciclo global médio. O ciclo nos anos 80 foi consistente com a média.
O gráfico 10 é o mesmo estudo aplicado ao S & P 500 de 1950 a 1994.
A forma da curva é aproximadamente a mesma.
Compre e venda teste versus uma estratégia de compra e retenção.
O teste começou em 1960 e terminou com 1993.
Os resultados anuais descritos na Tabela 2 estão resumidos na forma anual na Tabela 3.
Três tentativas para melhorar os resultados.
Tentativas foram feitas para melhorar a média de rebatidas do ciclo, confirmando os sinais de compra com um oscilador de 14 dias, como um RSI ou um estocástico. Esses testes não melhoraram significativamente os resultados.
1. Esta estratégia teve um desempenho inferior tanto à primeira estratégia como à estratégia buy-and-hold. Ele retornou apenas US $ 1.416.
2. Dos 420 sinais de compra, 239 ou 57 foram lucrativos.
3. Negociação pelo ciclo excedeu o buy-and-hold em 11 dos 34 anos testados.
4. O ciclo de negociação rendeu o melhor retorno em 1975 (19%), mas teve um desempenho inferior ao de comprar e manter (38,3%).
5. Os retornos de negociação do ciclo foram os mais baixos em 1990 (perda de 18% contra perda de 4,5%).
Mais uma tentativa foi feita para melhorar os resultados. O teste de compra e venda foi repetido como no primeiro teste. Ou seja, os ciclos baixos foram comprados e as altas do ciclo foram vendidas. No entanto, desta vez os sinais de compra foram aceitos somente se o ciclo anual apontasse.
A mudança anual no DJIA foi calculada diariamente. (O ciclo anual é baseado no calendário, que é derivado da relação entre a Terra e o Sol. Então, um ciclo solar foi calculado. A metodologia para a determinação do ciclo anual foi a mesma que para o ciclo lunar. ) A relação é mostrada como Gráfico 11, e provavelmente será familiar a qualquer técnico que empregar o ciclo sazonal. Este ciclo aumenta, em média, nos seguintes períodos de tempo todos os anos:
Assim, um sinal de compra do ciclo lunar foi aceito se caiu em um desses períodos de tempo. Estas foram as épocas em que tanto o ciclo lunar quanto o anual apontavam para cima. Compre sinais que caíram 1 dia antes de qualquer um dos períodos de tempo acima serem aceitos. Senti que a recuperação anual do ciclo apenas um dia depois seria razão suficiente para iniciar uma posição longa. Compre sinais que ocorreram 1 dia antes do final de qualquer um desses períodos de tempo foram rejeitados. Isso foi feito porque o ciclo lunar mais curto teria que 'nadar contra a correnteza' versus o ciclo anual mais forte, que estava a apenas 1 dia de distância da cobertura. Uma possível crítica é que o ciclo anual pode ter tido uma forma diferente nos anos 1960 ou 1970. Isso alteraria os períodos de tempo acima. Mas a sazonalidade parece ser consistente o suficiente, especialmente nos anos pós-Segunda Guerra Mundial, de que a análise foi conduzida.
Os resultados não melhoraram o registro comercial. O número de negócios caiu de 420 para 182. O número de negócios rentáveis foi de 102, ou 56% do total. A carteira teórica de US $ 1.000 aumentou para apenas US $ 1.875.
Altos e baixos do DJIA em relação ao ciclo Outro teste foi criado para determinar se há alguma consistência no ciclo. Uma lista de altos foi gerada utilizando uma regra de filtragem de 10% dos livros de Arthur Merrill, Comportamento de Preços em Wall Street e Filtered Waves. Ou seja, todos os movimentos de menos de 10% foram filtrados do DJIA de 1885 até 1994. Isso produziu uma lista de 249 altos e baixos. Essas datas foram então classificadas para determinar onde elas ocorreram no ciclo de 29 dias. Para esses fins, o ciclo foi dividido em suas 8 fases astronômicas, como no Quadro 1. Essas 8 divisões são marcadas no gráfico de ciclos como 8 linhas sólidas verticais no Gráfico 12. O nome da fase aparece na parte inferior do gráfico. As porcentagens representam o percentual de 10% de alta nos filtros que caíram nessa fase historicamente. Por exemplo, 8,9% de todas as altas determinadas pelo método de filtro de 10% de 1885 a 1994 caíram na fase da nova lua.
Se os máximos fossem distribuídos uniformemente, seria de se esperar que uma média de 12,5% dos altos caísse em qualquer fase. Se o ciclo for de fato operativo, então os altos tenderão a se agrupar em torno das fases de ciclo alto, crescente, primeiro quarto e giboso. Menos altos de ciclo seriam antecipados no fundo do ciclo, a fase do 3º trimestre.
Os resultados revelam uma probabilidade um pouco mais alta para altas de 10% nas fases crescente e gibbosa (2 das 3 fases ao redor do topo do ciclo) e uma probabilidade menor de altas no fundo do ciclo, ou fase do 3º trimestre.
Este processo foi repetido para mínimos de 10% (ver Gráfico 13). Poucas baixas (16,8%) caíram nas duas fases em torno do ciclo projetado alto. A maioria dos baixos (29,6%) caiu nas duas últimas fases, perto do ciclo projetado baixo.
O mesmo teste foi realizado para um conjunto de filtros de 5% de altos e baixos de 1885 a 1994. Isso produziu 851 pontos de virada. Isso foi feito porque o ciclo de 29 dias é curto, e o uso de um filtro de 10% produziu uma média de apenas 2,5 pontos de virada por ano. O gráfico 14 mostra a distribuição de 5% de altas. Houve uma maior porcentagem de máximas na segunda, terceira e quarta fases (crescente, 1º trimestre, gibbous), as altas fases da linha do ciclo. O gráfico 15 demonstra o mesmo gráfico para as baixas de 5%. Isso deu uma imagem menos definitiva do que a dos altos. Os baixos tendiam a ser distribuídos um pouco mais uniformemente do que os altos. Lá tendia a haver mais baixas no crescente e nas fases balsâmicas, sendo a última fase a parte inferior da linha do ciclo.
Investidores que não entendem o poder dos sete perderão dinheiro em 2015.
Investidores e comerciantes em todo o mundo buscam continuamente encontrar ou aumentar sua vantagem nos mercados financeiros para aumentar os lucros. Os próximos meses serão críticos para os investidores porque o número sete está agora em jogo para o mercado de ações.
O que isto significa?
No conhecimento mágico, sete é um número mágico. Enquanto todos os números são atribuídos a certas propriedades e energias, sete é um número de poder, um número da sorte, um número de poderes psíquicos e místicos, de sigilo e busca da verdade.
Sete é usado 735 vezes na Bíblia e se você totalizar todas as palavras, incluindo “sete vezes” e “sétima”, há um total de 860 referências.
A origem do poder dos sete reside no ciclo lunar. A lua tem quatro fases dura cerca de sete dias. Os sumérios deram a semana sete dias. Os ciclos de vida na Terra também têm fases demarcadas por sete, e há sete anos para cada estágio do crescimento humano, sete cores para o arco-íris, sete notas na escala musical, sete petições na Oração do Senhor e sete mortais pecados.
Mais importante para os investidores, o número sete e os múltiplos de sete têm uma poderosa influência sobre o dinheiro. O mercado de ações dos EUA está agora negociando na janela do sétimo ano e não deve ser tomada de ânimo leve.
Enquanto eu poderia entrar em muito mais detalhes sobre como eu uso sete na minha estratégia algorítmica de negociação para balancear o índice S & amp; P 500. Este artigo enfoca as perspectivas de investimento.
Eu tenho a sorte que tenho negociado desde 1997 e tenho visto como os ciclos do mercado de ações afetam o comportamento humano e as empresas, especificamente a indústria de boletins financeiros em que estou envolvido desde o primeiro dia de minha carreira.
O mercado de ações parece estar se aproximando de um ponto crítico que mudará a vida e o comportamento dos investidores nos próximos anos.
A boa notícia é que eu experimentei quatro desses pontos de mudança e mudanças de comportamento humano na minha carreira antes e atualmente estamos entrando no quinto ponto de virada. Sinto-me obrigado a compartilhar essa valiosa percepção com aqueles que leem meu trabalho. A próxima grande jogada do mercado pode ter um impacto dramático em sua riqueza e aposentadoria.
Insight sobre o comportamento dos investidores e negócios.
Estando fortemente envolvido no setor de boletins informativos financeiros, eu não só vi, mas sobrevivi a vários desses grandes ciclos, que forçaram muitos boletins informativos a saírem do mercado. Os ciclos em jogo aqui são a tendência do mercado e o comportamento dos comerciantes e investidores.
As forças combinadas desses dois ciclos são o que limpa a indústria de newsletters de serviços de baixa qualidade. Torna-se quase impossível obter novos clientes sem boca-a-boca / referências de usuários felizes e, se a qualidade do boletim informativo é ruim, eventualmente eles não têm usuários suficientes para torná-lo viável para operar. Infelizmente, é a verdade brutal, e nos últimos dois anos estou vendo boletins informativos e até mesmo as principais revistas de negócios que existem há décadas fechando suas portas.
O ciclo de negócios pode ser facilmente explicado observando o gráfico abaixo do índice SP500. Em suma, quando o mercado de ações está em alta há seis meses ou mais, os investidores começam a ficar confiantes de que podem ganhar dinheiro sozinhos. E na verdade eles podem se comprar e manter durante um mercado de touro.
Mas o que acontece quando o mercado continua a subir por muitos anos é que cada vez mais investidores e corretores percebem que podem ganhar dinheiro sozinhos. Quanto mais a tendência de alta permanecer intacta, menos precisará da ajuda de um boletim informativo de negociação e investimento, dificultando a conquista de novos clientes nesse setor altamente competitivo.
Atualmente os investidores estão se comportando quase idênticos ao que eu vi durante 1999 - 2001, de 2006 a 2007, e agora de 2014 a 2015 no topo do mercado.
Você notou alguma coisa com esses tops de mercado? Eles estão separados por 7 anos ...
Vamos agora dar uma olhada nos melhores momentos do ciclo de negócios, nos quais os investidores e investidores precisam desesperadamente de ajuda e começar a assinar vários serviços de boletins financeiros pagos. Os tempos mais fortes para os negócios ocorreram em 2002 - 2003 e novamente em 2008 - 2010. Foi quando os investidores não só perderam a maior parte de sua riqueza, mas também sua fé em como investem, com quem investem e no mercado de ações. todo.
Você notou algum lá também? Eles estão separados por 7 anos também ...
Perspectivas Financeiras de 7 Anos para Investidores.
Aqueles de vocês que me seguem sabem que não escolho mercados ou fundos. Em vez disso, concentro-me em identificar tendências e ciclos no mercado e apenas negocio e invisto com a tendência ativa confirmada.
Você também sabe que tentar escolher topos e fundos de mercado é um jogo de otários e uma maneira segura de perder muito dinheiro e construir um complexo sério que o mercado é manipulado, não negociável, e que talvez seja hora de você dar em negociação todos juntos.
Bem, eu estou aqui para dizer que o mercado é comercializável, e pode gerar comerciantes e investidores uma carga de barco de dinheiro, uma vez que você entenda como e por que se move. O mais importante é que você precisa entender o gerenciamento de dinheiro / posição e ter paciência para ganhos consistentes de longo prazo.
Dê uma olhada no gráfico abaixo para ter uma visão clara dos altos e baixos do ciclo de 7 anos em jogo.
Embora eu não invista com base nesse ciclo de sete anos, negocio ativamente um ciclo de mercado menor, que fornece aproximadamente 35%; 65 negócios por ano. Essa estratégia me permite lucrar durante esses grandes mercados em alta e também durante os mercados de muitos anos, quando a maioria dos investidores está perdendo cargas de barco do seu dinheiro arduamente ganho.
A razão pela qual eu não invisto no ciclo de sete anos é porque o mercado ainda pode ter oscilações de preço de mais de 30% nos mercados de alta e baixa, e esse tipo de volatilidade está além do que eu me sinto confortável. Além disso, como posso investir ativamente no meu sistema de negociação automatizado, não preciso levantar o dedo nem assistir ao mercado de ações todos os dias, semanas ou meses.
Espero que você tenha achado esse relatório útil de alguma forma e peço que o compartilhe com outras pessoas.
Gráficos E Análise.
Educar as pessoas para tomar decisões de investimento lucrativas.
Postado em Ciclos Lunares.
Atualização do Ciclo Lunar.
Na última atualização eu escrevi.
& # 8220; Você pode perguntar por que eu gasto meu tempo e o meu acompanhando as estatísticas do Ciclo Lunar, quando é provavelmente nada mais que superstição. A única razão que posso dar é que, com toda a confusão sobre a direção que o mercado está negociando em uma faixa de negociação horizontal extremamente longa, por que não se apegar a algo que não depende de opinião, experiência ou intuição. Por que não entregar a pergunta para uma resposta de um árbitro objetivo, impessoal e extraterrestre? a Lua. & # 8221;
E aqui estamos nós, o índice se movendo bem de acordo com a teoria e se você tivesse seguido a lua SOMENTE, você teria um bom 3,54% em 15 dias.
No caso de você não saber do que estou falando, leia o artigo sobre o impacto lunar no mercado de ações & # 8221;
Atualização do Ciclo Lunar.
O mês passado ficou totalmente fora de sincronia, pois mostrou comportamento oposto em ambas as fases. Mas ei a lua pode estar errada também
Fases Lunares e Retorno de Ações.
Deixe-me começar por admitir minha relutância em submeter o que você está prestes a ler porque aqueles pessimistas, aqueles que duvidam, aqueles que consideram a análise técnica & # 8221; para estar quase a par com cartas de tarô e astrologia, todos eles usarão essa peça como mais uma prova ou prova de seu menosprezo.
Para o resto de vocês, no entanto, aqueles que estão dispostos a expandir sua mente e têm um pouco mais de mente aberta em busca de uma gama mais ampla de indicadores e estatísticas para guiar suas decisões de investimento, tenho o seguinte conjunto interessante de dados.
Esses dados representam os valores do índice KSE-100 durante o qual a lua estava aumentando (crescendo de novo para cheia) e os dias de negociação durante os quais a lua estava diminuindo (encolhendo de cheio para uma mera lasca).
OK! OK! Eu sei que você está prestes a fechar essa janela, mas aguente firme. Na inspeção, você verá que há correlação interessante entre as fases da lua. Desde a depilação até a lua cheia, os mercados geralmente declinam e, por outro, os mercados da lua nova se expandem. É assim que a teoria vai, estas não são minhas suposições. Eu também não o descobri. Os ciclos lunares têm sido um campo de estudo sobre o comportamento humano por muitos anos, o calendário islâmico, chinesês e hebraico é baseado em ciclos lunares. Recentemente tem havido trabalhos de pesquisa que discutem o efeito dos ciclos lunares na direção do mercado de ações. O último artigo que explodiu em cena é de Mark Hulbert, intitulado & # 8220; Voe para a lua e deixe-me lucrar com minhas ações & # 8220; . Eles usaram o intervalo entre 7 dias antes e depois da lua nova, mas descobri que os intervalos de enceramento e diminuição têm melhores estatísticas.
Até recentemente, eu não pensei duas vezes, mas quando comecei a notar os movimentos do mercado a partir de janeiro deste ano, surgiram alguns dados interessantes.
O mercado estava em sincronia 71,42% do tempo, o suficiente para eu apostar em qualquer dia, o que significa que o mercado está seguindo a teoria exata. Se você olhar para o retorno médio de encerar para cheio, é -0.61%, enquanto em declínio para novo tem um retorno médio de 1.79%.
Onde estamos agora ? Bem próxima lua cheia é devido segunda-feira e eu acho que aconteça o que acontecer, teremos uma entrada positiva no ciclo. Vamos ver como os dados do ano inteiro se correlacionam com os ciclos lunares.
Eu acredito neste ciclo? Bem, na verdade não! ainda tentando digerir a informação mas HEY! poderia nos proporcionar boas oportunidades de decidir quando entrar no mercado e quando sair 🙂
Estratégia de negociação do ciclo lunar
Nos meus dois artigos anteriores, concentrei-me em ciclos - oscilações rítmicas que ocorrem com uma certa periodicidade ou frequência. Inicialmente, explorei os ciclos sazonais, que defini como fenômenos recorrentes consistentemente conectados ao calendário, e descobri que previsões razoavelmente boas poderiam ser feitas com base em comportamentos históricos de mercado vinculados a datas específicas, bem como a épocas do ano. Então tentei encontrar ciclos que, ao contrário das influências sazonais, não estavam explicitamente relacionados a nenhum outro tipo de fenômeno, mas eram apenas ritmos ou oscilações recorrentes no mercado; Embora o desempenho em amostras e mercados tenha sido um tanto heterogêneo, o método do banco de filtros que desenvolvi para testar essa hipótese pareceu apresentar algum potencial como base para uma estratégia comercial eficaz baseada em ciclos.
Desta vez, voltarei a analisar o comportamento cíclico do mercado determinado pelas forças subjacentes. Especificamente, examinarei a relação entre o comportamento do mercado e os ritmos lunares. Como antes, meu objetivo é encontrar conhecimento útil para moldar modelos de regras e adicionar ao conjunto de modelos a partir do qual é possível criar combinações e parâmetros ideais para sistemas de negociação bem-sucedidos.
LEGITIMIDADE OU LIBERANÇA?
Não vou a priori desconsiderar a possibilidade de que o mercado possa ser influenciado pelas forças lunares simplesmente por causa da opinião generalizada de que a astrologia (definida no New Collegiate Dictionary de Webster como "adivinhação das supostas influências das estrelas e planetas nos assuntos humanos e eventos terrestres por suas posições e aspectos & quot;) é ridículo. Tais opiniões são frequentemente baseadas na falta de conhecimento. Mas o que nós já sabemos sobre astrologia e / ou influências lunares?
Existe alguma correlação entre as fases da lua e o comportamento do mercado?
O ciclo lunar que examinarei diz respeito às fases da lua - lua cheia, primeiro trimestre, último trimestre e lua nova. Tentarei averiguar se existe algum tipo de ritmo recorrente de mercado, no qual a fase da lua é uma previsão de que o mercado está em baixa ou em alta. Por exemplo, um determinado mercado forma fundos no momento da lua cheia, ou talvez cinco dias antes da lua cheia, ou na lua nova? Como o ciclo lunar pode afetar diferentes mercados de maneiras diferentes, examinarei vários mercados, usando dados padrão do final do dia. Jeffrey Owen Katz, Ph. D., é um comerciante profissional e consultor em Selden, NY. Sua firma, a Scientific Consultant Services Inc. (516 696-3333), especializada em programação customizada de sistemas e ferramentas de negociação, fornece consultoria especializada em desenvolvimento de sistemas e uso de ferramentas da Omega Research, e desenvolve softwares de ponta para traders.
Donna L. McCormick é escritora e vice-presidente da Scientific Consultant Services.
Um disco do código aqui publicado está disponível na Katz por US $ 5 para cobrir o envio e manuseio. Todos os interessados devem ligar para os Serviços de Consultoria Científica após as 16:00 horas. Husa.
Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de junho de 1997 da Technical Analysis of STOCKS & amp; Revista COMMODITIES.
&cópia de; Copyright 1997, Technical Analysis, Inc. Todos os direitos reservados.
Ciclo de Vida de uma Estratégia de Negociação em um Portfólio Automatizado.
A criação de estratégias de negociação automatizadas está sendo apresentada como um trabalho super difícil, que requer disciplina incrível, muita inteligência e testes, testes e mais testes. E somente se você seguir os milhares de passos prescritos você alcançará o sucesso.
Bem, eu digo que é um monte de beliche!
Agora, vamos ser claros, não estou dizendo que é fácil, mas o que estou dizendo é que a ênfase e o esforço estão todos no lugar errado para tornar o sistema de negociação um sistema lucrativo. A ênfase não deve ser em criar a estratégia perfeita de rock star, isso é HUGELY esforço desperdiçado.
A ênfase deve estar em quão bem uma estratégia joga com as outras estratégias. Porque um sistema comercial bem sucedido não é sobre uma estratégia, é sobre uma comunidade de estratégias que funcionam bem juntas. E o que mais impressiona aqui é que um monte de estratégias comuns trabalhando juntas da maneira correta, que não se esforçam enormemente para desenvolver, terão um desempenho melhor do que uma ou duas estratégias de rock star.
E o esforço total para construir essas estratégias médias é menor do que a estratégia ou estratégias do astro do rock. As estrelas do rock podem consumir anos ou até mesmo um tempo de vida de esforço. Estratégias mais simples podem ser produzidas semanalmente. A diferença é o playground em que você os coloca e quão bem eles jogam juntos.
A frase chave aqui é que você deve executar várias estratégias não correlacionadas.
Então, aqui está o processo de ponta a ponta, o ciclo de vida do berço ao túmulo de uma estratégia. Não se deixe intimidar, não é complexo. É tudo uma questão de mover as estratégias da esquerda para a direita à medida que crescem e se tornam melhores cidadãos.
Ciclo de Vida Estratégico.
O conceito é muito simples. Queremos produzir um monte de estratégias médias que têm um baixo grau de correlação entre si. Isso significa simplesmente que eles geram sinais de negociação de maneiras que não estão relacionadas. Por exemplo, uma estratégia pode receber sinais baseados em eventos de sazonalidade, outra pode esperar por fugas após um relatório econômico, outra pode funcionar em ciclos lunares (sem brincadeira), enquanto outra recebe sinais de retrocessos significativos. E podemos medir o grau de não correlação com uma função simples do Excel chamada CORREL.
Há também ferramentas fantásticas que permitem organizar seu portfólio de estratégias em um relatório de desempenho consolidado, que mostrará a correlação e as medidas estatísticas combinadas. A TradeStation tem essa ferramenta chamada Portfolio Maestro, e existem ferramentas de terceiros como o PortfolioMerge.
Ok, vamos ver a foto acima. Nosso objetivo é mover as estratégias da fase de ideias à esquerda para a campanha ao vivo à direita. Cerca de uma em vinte estratégias chegará à campanha. Não é grande coisa quando você faz o meu curso, pois eu ofereço um monte de estratégias prontas para a campanha imediatamente.
Idéias para o Desenvolvimento.
Ideias podem vir de qualquer lugar. Eu falei sobre isso em e-mails anteriores, não é tão difícil assim que você entra na rotina de gerar ideias, na verdade, essa é a parte divertida desse processo, a parte em que você vai gastar a maior parte do seu tempo, talvez 75% no total. É aqui que a mágica acontece. Há um processo definido e você constrói sobre coisas que são conhecidas por trabalhar, e esperamos descobrir mais coisas que funcionam de tempos em tempos.
Se uma ideia é um flop, você a recolhe. Se passar pela sua avaliação inicial e mostrar alguma promessa, ela pode entrar no processo de curadoria. Seu trabalho principal é pensar nesse processo como uma fábrica, onde você precisa desenvolver muitas idéias pequenas de qualidade razoavelmente alta.
Curadoria de Estratégia.
É aqui que sua estratégia passa por testes de amostra e de amostra. Isso significa simplesmente dados históricos e vivos do mercado. O processo de teste é a chave aqui, e o objetivo é eliminar o bom do não tão bom, de modo que, depois de algum tempo, uma estratégia mostre suas verdadeiras cores e prove que ela está pronta.
Esta é a parte chata do processo, mas talvez a mais importante. Você gasta cerca de 15% do seu tempo aqui. Uma vez que uma estratégia tenha provado que funciona sob muitas condições e é robusta e mostra um baixo grau de correlação com outras estratégias na campanha ao vivo, ela se senta e aguarda a oportunidade de entrar no jogo.
Campanha ao vivo.
Campanhas são como projetos seriais. É aqui que ocorre toda a negociação ao vivo. Uma nova campanha é iniciada periodicamente, digamos a cada três meses. Isso é tempo suficiente para avaliar o quão bem as estratégias estão fazendo, e decidir se elas merecem ficar no jogo, ou se são substituídas por uma estratégia curada esperando no banco.
Nem todas as estratégias vivem para sempre. Mais cedo ou mais tarde, eles perdem o seu mojo e precisam ser aposentados permanentemente ou devolvidos ao processo de curadoria. De vez em quando, eles podem ser reciclados em novas estratégias, o que não é mostrado no gráfico.
Conclusão.
Então, esse é todo o processo de ponta a ponta. Há, obviamente, muitos detalhes deixados de lado por uma questão de brevidade, mas em essência é isso. A chave aqui é que você não precisa transpirar sobre estratégias perfeitas. Ok é bom o suficiente, desde que não seja correlacionado com outras estratégias.
Você escala seu sistema simplesmente obtendo mais estratégias na campanha ao vivo e distribuindo o risco entre elas.
Sistemas de negociação baseados em Astro.
O que é um & quot; sistema de comércio baseado em astro & quot? Este é um sistema onde os negócios são realizados de acordo com posições planetárias e um ângulo específico entre as negociações. Exatamente como um sistema de negociação clássico que é baseado na interseção de duas médias móveis (rápidas e lentas), é possível construir um sistema de negociação onde os sinais de negociação são acionados por fenômenos astronômicos. Neste artigo não vou anunciar nenhum sistema de negociação de astro, vou mostrar-lhe as ferramentas para criá-los e discutir algumas questões que considero relevantes.
Aqui estão os exemplos desses sistemas de negociação:
Exemplo # 1: uma vez por ano compramos as ações de algumas empresas X quando a Sun entra em Escorpião e as vendemos quando a Sun entra na Taurus. Esperamos que dentro deste período de seis meses (21 de outubro a 19 de maio) o preço dessas ações da empresa X suba; aqui o dinheiro é feito tomando um longo negócio. Não esqueça, isso é apenas um exemplo; Eu quero mostrar que é possível negociar usando fenômenos astronômicos como sinais de negociação. É assim que essa estratégia de negociação parece:
Exemplo # 2: Podemos negociar usando as fases da Lua. Pesquisadores de todo o mundo observam que a Lua realmente afeta o mercado de ações. Normalmente, uma pesquisa típica afirma que o preço é mais alto em torno da Lua Nova e menor em torno da Lua Cheia. Este é um sistema de negociação praticamente pronto: compre quando o preço é baixo, ou seja, na Lua Cheia e venda em torno da Lua Nova. É assim que esta estratégia funciona nos últimos seis meses:
A curva de capital parece muito bem. No entanto, eu não recomendo fazer qualquer julgamento baseado apenas em 15 negociações.
Exemplo # 3: podemos negociar usando o ciclo de fases de Marte (que é o ângulo entre a Terra e Marte em coordenadas heliocêntricas). Compre quando este ângulo atingir 203 graus e venda quando este ângulo atingir 237 graus.
Esta é a curva de capital (linha de cal) para este sistema:
Durante 50 anos este sistema fez 27 comércios de vitória contra 18 perda, lucro anual médio é 16%:
Por que os ângulos 203 e 237 graus, não alguns outros valores? Estes valores foram recebidos por um módulo especialmente desenvolvido que permite revelar "o mais rentável" ângulos planetários.
Os exemplos acima são apenas uma pequena parte; há muitos outros fenômenos do astro. Então, aqui a pergunta aparece: podemos realmente usar esse tipo de sistema para negociação? Fenômenos Astro podem servir como sinais que fornecem uma informação valiosa para o profissional. Eu não acho que tal sistema pode ser usado como um sistema de negociação totalmente automático, pelo menos eu não acredito que isso seja possível para um histórico diário de preços (se falamos em termos de real back testing). No entanto, as informações fornecidas pelos sinais baseados em astro são muito compatíveis com os indicadores de análise técnica, além de dar uma outra visão sobre o comportamento do mercado de ações.
A criação de tal sistema tornou-se possível quando o novo módulo, o T17, foi desenvolvido para o software Timing Solution. Este módulo permite fantasticamente rápido e fácil de verificar este tipo de sistema. Isso significa que podemos tomar praticamente qualquer declaração sobre o mercado de ações e fazer sua avaliação rápida. E você deve fazer apenas alguns cliques do mouse, como no exemplo # 2 com o sistema de negociação da fase da Lua eu simplesmente digito isto:
Compre quando Moon-Sun 180.
Vender quando Lua-Sol 0
e o programa calculou imediatamente esses sinais. E você pode ver imediatamente os sinais, a curva de capital correspondente, bem como algumas informações estatísticas:
Portanto, temos uma ferramenta. Agora, uma pesquisa e discussão são necessárias.
Sistema de negociação anual.
Começamos nossa pesquisa com o modelo mais simples baseado em astro - Ciclo anual para o Dow Jones Industrial Index. (O objetivo principal deste artigo é educacional, para que você possa aplicar a mesma abordagem e encontrar uma estratégia de negociação para qualquer instrumento financeiro. Há uma restrição: você precisa ter histórico de preço suficiente para criar esse modelo, pelo menos 20 anos.)
Nossa pesquisa foi conduzida nos últimos 50 anos da história do DJII disponível. Matematicamente a tarefa é óbvia - calculamos o ciclo anual para a Dow e consideramos topos e fundos; aqui estão eles:
Como você vê esta estratégia baseada no ciclo anual recomenda seis comércios dentro de um ano: o começo de março - compre, o fim de abril - venda, o fim de junho - compre, o começo de setembro - venda, meados de outubro - compra e vender logo antes do Ano Novo. Este é o ciclo de negociação anual completo. Eu estava quase pronto para anunciar essa estratégia de negociação como básica quando a análise mais detalhada revelou alguns resultados inesperados.
Eu decidi colocá-lo através do módulo T17. Esse módulo (a propósito, está disponível no projeto Terra Incognita de Solução Temporizada) permite encontrar a melhor estratégia de negociação. Então, em relação ao ciclo anual, eu estava olhando para estratégias baseadas na posição do Sol. E olha o que eu tenho:
Isto é o que vemos se esta estratégia de negociação se sobrepõe ao gráfico anual:
O fato interessante é: o programa por algum motivo pulou dois comércios: vender sinal em torno do Ano Novo e comprar sinal no início de março. Esta informação não pode ser revelada por uma linha de projeção; Eu acredito que o módulo T17 fornece uma visão mais profunda dos ciclos de astro. Incorpora as informações de risco em relação a algum movimento planetário específico ou fenômeno astro.
E então podemos avaliar este sistema de negociação. Aqui está a sua curva de capital:
Um pouco de estatísticas: se esse sistema fosse usado para negociação desde 1961 até 2011, ele poderia fazer 200 negociações (quatro negociações por ano) e 68% de negociações estavam ganhando:
Veja estes possíveis retornos anuais para esta estratégia (apenas 8 anos de 50 foram perdas):
Média = ganha 12,12% ao ano.
O que eu gostaria de dizer? É possível usar fenômenos astronômicos e criar um sistema de negociação baseado neles. Com o módulo T17 (que testa as estratégias), você pode ajustar os sinais gerados por esse sistema.
Sistema de comércio lunar (posição zodiacal da lua)
A situação dos ciclos lunares é muito mais complicada. A questão central aqui é encontrar um ciclo de ESTRUTURAÇÃO correto para o ciclo da Lua. O que eu estou falando? Considere isto: há cem anos atrás, o ciclo da Lua funcionava de maneira diferente do que agora, o mesmo é verdade há 50 anos atrás - nós tínhamos então um mercado de ações diferente, com diferentes ânimo / medos / esperanças. Mas há 5 anos, isto é, em 2006, o ciclo da Lua funcionou praticamente da mesma forma que agora. A questão é quantos anos o comportamento relacionado à Lua continua sendo o mesmo - 5, 8, 10 ou 20 anos?
Isto é o que quero dizer com "ciclo de estruturação do ciclo lunar". Vamos encontrar o seu período. Precisamos de um monte de histórico de preços para isso; Vamos começar com 50 anos de histórico de preços. Faça o download e execute o procedimento de otimização para o ciclo da lua. Isso é o que eu recebi:
Como você vê, este sistema gera sinal de compra quando a Lua passa do 4º grau de Touro e Vende sinal quando a Lua passa do 21º grau de Peixes. Em outras palavras, comprar e vender sinais estão localizados muito próximos, 2-3 dias de diferença. Sinais localizados próximos significam que este sistema não funciona, isto é praticamente um & quot; comprar e manter & quot; sistema. Isso também significa que dentro de um intervalo de 50 anos não podemos especificar algum padrão estável da Lua, dentro de 50 anos esse padrão está sendo alterado. Então, agora tente baixar o histórico de preços e realizar a otimização do ciclo da Lua novamente. Faça o download de 40 anos de histórico de preços, otimize os sinais e assista-os. Se esses sinais estiverem próximos (ou seja, o sistema não funciona), faça o download de 30 anos de histórico de preços e verifique esse sistema novamente. Descobri que o sistema funciona quando os últimos 15 anos de histórico de preços são baixados. Aqui está:
Compre quando a Lua passar do 12º grau de Aquário e vender quando a Lua passar de 2º grau de Escorpião. A separação do ângulo entre esses sinais é grande o suficiente. Este sistema fornece 56% de negociações vencedoras (223 vitória contra perda de 174). É assim que esse modelo funcionaria no último ano:
Aqui estão esses sinais exibidos juntos com o diagrama composto da Lua no Zodíaco:
Parece que o período de estruturação do ciclo da Lua em signos do zodíaco é de 15 a 20 anos. Então você precisa fazer o download de 15 a 20 anos de história do histórico de preços para calcular o sistema de comércio baseado na Lua. Eu também tenho um bom resultado baixando 8 anos de histórico de preços.
Sistema de negociação da fase da lua.
Parece-me que o ciclo da fase lunar funciona melhor que o ciclo da posição zodiacal lunar. Parece que o ciclo de estruturação do ciclo da fase lunar é de cerca de 30 anos, embora funcione bem se você baixar 5, 10, 20 anos de histórico de preços.
É assim que esse sistema comercial parece:
Compre quando o ângulo entre a Lua e o Sol atingir 138 graus e vender quando esse ângulo atingir 33 graus. Podemos formular este sistema de negociação mais fácil de memorizar: compre três dias antes da Lua Cheia e venda três dias depois da Lua Nova.
Este sistema oferece 59% de negociações vencedoras (145 vitórias versus 100 perdas), e esta é a curva de capital para este sistema:
Neste artigo, a abordagem geral dos sistemas baseados em astro foi introduzida. Não os leve como um sistema de negociação pronto para uso. Eu não acho que, para dados diários, isso seja possível. Para uma análise mais profunda deste sistema de negociação, precisamos usar a abordagem de teste de volta.
Este sistema deve ser usado em conjunto com algumas outras tecnologias, como o modelo de turbo-ciclos. Eu recomendo usar este modelo como um indicador regular, chamamos de "Astro zigzag" indicador. Isto é o que parece:
Parece ziguezague retificado, lá em cima correspondem a vender sinais astro, fundos - para comprar sinais.
A vantagem deste indicador - pode ser prolongado no futuro (isto é apenas um exemplo):
Estratégia de negociação do ciclo lunar
The Link to Markets No texto de John Murphy, Análise Técnica dos Mercados Futuros.
Ele escreve: "Há outro importante ciclo de curto prazo que tende a influenciar a maioria dos mercados de commodities - o ciclo de 28 dias. Em outras palavras, a maioria dos mercados tende a formar uma baixa a cada 4 semanas. Uma possível explicação para isso forte tendência cíclica em todos os mercados de commodities é o ciclo lunar. P Burton Pugh estudou o ciclo de 28 dias no mercado de trigo na década de 1930 e concluiu que a lua tinha alguma influência sobre os pontos de virada do mercado. Esta teoria era que o trigo deveria ser comprado Lua cheia e vendida em uma nova lua. Pugh reconheceu, no entanto, que os efeitos lunares eram suaves e poderiam ser superados pelos efeitos de ciclos mais longos ou eventos noticiosos importantes. "
O ciclo lunar é definido por astrônomos no período que começa e termina com a conjunção do sol e da lua. Os dois corpos estão juntos quando estão separados por zero graus. A lua mais rápida, em seguida, corre à frente do sol, faz um arco de 360 graus e, em seguida, une o sol novamente, completando um ciclo. Esse processo leva um tempo médio de 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,78 segundos. Este período pode variar até 13 horas.
O ciclo lunar de 29 dias foi relacionado ao DJIA no dia-a-dia. Esse cálculo foi realizado pelo PC como qualquer outro cálculo de ciclo faria. A diferença entre este ciclo e qualquer outro, como o ciclo anual ou de 1 ano, é o método de escolha da data de início. A data de início era o dia da lua nova. A data final é a data da próxima lua nova. De fato, pode não haver relação causal entre a lua e os preços, mas a série temporal que será utilizada para definir o ciclo será determinada pelo movimento lunar, assim como o ciclo anual é determinado pelo nosso calendário que é derivado do ciclo solar. .
O estudo do ciclo é realizado através de uma série de etapas:
1. Uma lista de datas de todos os ciclos lunares de 1915 a 1994 foi calculada. Veja a tabela 1 como um exemplo.
2. Esse banco de dados de datas é então instruído a acessar cotações diárias do DJIA no banco de dados de preços. O programa então selecionou o preço do DJIA no dia da primeira lua nova em 1915. Na célula seguinte, o DJIA do dia seguinte foi inserido, e assim por diante, até o dia da próxima lua nova. O PC usou o fechamento da sexta-feira quando encontrou um final de semana. O resultado foi uma fila de preços. Este processo foi repetido para cada ano, de 1915 a 1994. Existem cerca de 13 ciclos desse tipo por ano. O tamanho da amostra foi superior a 1.000 ciclos.
III Discussão dos Resultados:
O gráfico 1 resume os resultados. O eixo horizontal representa o ciclo de 29 dias. As gradações indicadas pelas linhas verticais tracejadas são 10% do ciclo, ou 2,9 dias. O eixo vertical representa a variação média do preço percentual no DJIA. Por exemplo, o DJIA subiu uma média de 0,1% da lua nova para o pico do ciclo cerca de 7 dias depois. O DJIA caiu então de 0,22 deste pico do ciclo para o ciclo.
Os gráficos 2 a 9 mostram o mesmo relacionamento dividido em segmentos de tempo. O gráfico 3 mostra a mesma relação de 1915 a 1920 apenas. O gráfico 4 representa o ciclo da década de 1920 a 1930 apenas. Os gráficos 5 a 9 mostram o ciclo por década até 1990. O período 1920-1930 (Gráfico 3) mostra a maior diferença em relação à média do Gráfico 1. A década de 1960 no Gráfico 7 é semelhante à média, mas mostra um pico mais alto 1 a 2 dias após a lua cheia. Na década de 1970 (Gráfico 8), o ciclo inferior ocorreu muito antes do ciclo médio no Gráfico 1. Nas décadas restantes, o relacionamento foi bastante consistente com o ciclo global médio. O ciclo nos anos 80 foi consistente com a média.
O gráfico 10 é o mesmo estudo aplicado ao S & P 500 de 1950 a 1994.
A forma da curva é aproximadamente a mesma.
Compre e venda teste versus uma estratégia de compra e retenção.
O teste começou em 1960 e terminou com 1993.
Os resultados anuais descritos na Tabela 2 estão resumidos na forma anual na Tabela 3.
Três tentativas para melhorar os resultados.
Tentativas foram feitas para melhorar a média de rebatidas do ciclo, confirmando os sinais de compra com um oscilador de 14 dias, como um RSI ou um estocástico. Esses testes não melhoraram significativamente os resultados.
1. Esta estratégia teve um desempenho inferior tanto à primeira estratégia como à estratégia buy-and-hold. Ele retornou apenas US $ 1.416.
2. Dos 420 sinais de compra, 239 ou 57 foram lucrativos.
3. Negociação pelo ciclo excedeu o buy-and-hold em 11 dos 34 anos testados.
4. O ciclo de negociação rendeu o melhor retorno em 1975 (19%), mas teve um desempenho inferior ao de comprar e manter (38,3%).
5. Os retornos de negociação do ciclo foram os mais baixos em 1990 (perda de 18% contra perda de 4,5%).
Mais uma tentativa foi feita para melhorar os resultados. O teste de compra e venda foi repetido como no primeiro teste. Ou seja, os ciclos baixos foram comprados e as altas do ciclo foram vendidas. No entanto, desta vez os sinais de compra foram aceitos somente se o ciclo anual apontasse.
A mudança anual no DJIA foi calculada diariamente. (O ciclo anual é baseado no calendário, que é derivado da relação entre a Terra e o Sol. Então, um ciclo solar foi calculado. A metodologia para a determinação do ciclo anual foi a mesma que para o ciclo lunar. ) A relação é mostrada como Gráfico 11, e provavelmente será familiar a qualquer técnico que empregar o ciclo sazonal. Este ciclo aumenta, em média, nos seguintes períodos de tempo todos os anos:
Assim, um sinal de compra do ciclo lunar foi aceito se caiu em um desses períodos de tempo. Estas foram as épocas em que tanto o ciclo lunar quanto o anual apontavam para cima. Compre sinais que caíram 1 dia antes de qualquer um dos períodos de tempo acima serem aceitos. Senti que a recuperação anual do ciclo apenas um dia depois seria razão suficiente para iniciar uma posição longa. Compre sinais que ocorreram 1 dia antes do final de qualquer um desses períodos de tempo foram rejeitados. Isso foi feito porque o ciclo lunar mais curto teria que 'nadar contra a correnteza' versus o ciclo anual mais forte, que estava a apenas 1 dia de distância da cobertura. Uma possível crítica é que o ciclo anual pode ter tido uma forma diferente nos anos 1960 ou 1970. Isso alteraria os períodos de tempo acima. Mas a sazonalidade parece ser consistente o suficiente, especialmente nos anos pós-Segunda Guerra Mundial, de que a análise foi conduzida.
Os resultados não melhoraram o registro comercial. O número de negócios caiu de 420 para 182. O número de negócios rentáveis foi de 102, ou 56% do total. A carteira teórica de US $ 1.000 aumentou para apenas US $ 1.875.
Altos e baixos do DJIA em relação ao ciclo Outro teste foi criado para determinar se há alguma consistência no ciclo. Uma lista de altos foi gerada utilizando uma regra de filtragem de 10% dos livros de Arthur Merrill, Comportamento de Preços em Wall Street e Filtered Waves. Ou seja, todos os movimentos de menos de 10% foram filtrados do DJIA de 1885 até 1994. Isso produziu uma lista de 249 altos e baixos. Essas datas foram então classificadas para determinar onde elas ocorreram no ciclo de 29 dias. Para esses fins, o ciclo foi dividido em suas 8 fases astronômicas, como no Quadro 1. Essas 8 divisões são marcadas no gráfico de ciclos como 8 linhas sólidas verticais no Gráfico 12. O nome da fase aparece na parte inferior do gráfico. As porcentagens representam o percentual de 10% de alta nos filtros que caíram nessa fase historicamente. Por exemplo, 8,9% de todas as altas determinadas pelo método de filtro de 10% de 1885 a 1994 caíram na fase da nova lua.
Se os máximos fossem distribuídos uniformemente, seria de se esperar que uma média de 12,5% dos altos caísse em qualquer fase. Se o ciclo for de fato operativo, então os altos tenderão a se agrupar em torno das fases de ciclo alto, crescente, primeiro quarto e giboso. Menos altos de ciclo seriam antecipados no fundo do ciclo, a fase do 3º trimestre.
Os resultados revelam uma probabilidade um pouco mais alta para altas de 10% nas fases crescente e gibbosa (2 das 3 fases ao redor do topo do ciclo) e uma probabilidade menor de altas no fundo do ciclo, ou fase do 3º trimestre.
Este processo foi repetido para mínimos de 10% (ver Gráfico 13). Poucas baixas (16,8%) caíram nas duas fases em torno do ciclo projetado alto. A maioria dos baixos (29,6%) caiu nas duas últimas fases, perto do ciclo projetado baixo.
O mesmo teste foi realizado para um conjunto de filtros de 5% de altos e baixos de 1885 a 1994. Isso produziu 851 pontos de virada. Isso foi feito porque o ciclo de 29 dias é curto, e o uso de um filtro de 10% produziu uma média de apenas 2,5 pontos de virada por ano. O gráfico 14 mostra a distribuição de 5% de altas. Houve uma maior porcentagem de máximas na segunda, terceira e quarta fases (crescente, 1º trimestre, gibbous), as altas fases da linha do ciclo. O gráfico 15 demonstra o mesmo gráfico para as baixas de 5%. Isso deu uma imagem menos definitiva do que a dos altos. Os baixos tendiam a ser distribuídos um pouco mais uniformemente do que os altos. Lá tendia a haver mais baixas no crescente e nas fases balsâmicas, sendo a última fase a parte inferior da linha do ciclo.
Investidores que não entendem o poder dos sete perderão dinheiro em 2015.
Investidores e comerciantes em todo o mundo buscam continuamente encontrar ou aumentar sua vantagem nos mercados financeiros para aumentar os lucros. Os próximos meses serão críticos para os investidores porque o número sete está agora em jogo para o mercado de ações.
O que isto significa?
No conhecimento mágico, sete é um número mágico. Enquanto todos os números são atribuídos a certas propriedades e energias, sete é um número de poder, um número da sorte, um número de poderes psíquicos e místicos, de sigilo e busca da verdade.
Sete é usado 735 vezes na Bíblia e se você totalizar todas as palavras, incluindo “sete vezes” e “sétima”, há um total de 860 referências.
A origem do poder dos sete reside no ciclo lunar. A lua tem quatro fases dura cerca de sete dias. Os sumérios deram a semana sete dias. Os ciclos de vida na Terra também têm fases demarcadas por sete, e há sete anos para cada estágio do crescimento humano, sete cores para o arco-íris, sete notas na escala musical, sete petições na Oração do Senhor e sete mortais pecados.
Mais importante para os investidores, o número sete e os múltiplos de sete têm uma poderosa influência sobre o dinheiro. O mercado de ações dos EUA está agora negociando na janela do sétimo ano e não deve ser tomada de ânimo leve.
Enquanto eu poderia entrar em muito mais detalhes sobre como eu uso sete na minha estratégia algorítmica de negociação para balancear o índice S & amp; P 500. Este artigo enfoca as perspectivas de investimento.
Eu tenho a sorte que tenho negociado desde 1997 e tenho visto como os ciclos do mercado de ações afetam o comportamento humano e as empresas, especificamente a indústria de boletins financeiros em que estou envolvido desde o primeiro dia de minha carreira.
O mercado de ações parece estar se aproximando de um ponto crítico que mudará a vida e o comportamento dos investidores nos próximos anos.
A boa notícia é que eu experimentei quatro desses pontos de mudança e mudanças de comportamento humano na minha carreira antes e atualmente estamos entrando no quinto ponto de virada. Sinto-me obrigado a compartilhar essa valiosa percepção com aqueles que leem meu trabalho. A próxima grande jogada do mercado pode ter um impacto dramático em sua riqueza e aposentadoria.
Insight sobre o comportamento dos investidores e negócios.
Estando fortemente envolvido no setor de boletins informativos financeiros, eu não só vi, mas sobrevivi a vários desses grandes ciclos, que forçaram muitos boletins informativos a saírem do mercado. Os ciclos em jogo aqui são a tendência do mercado e o comportamento dos comerciantes e investidores.
As forças combinadas desses dois ciclos são o que limpa a indústria de newsletters de serviços de baixa qualidade. Torna-se quase impossível obter novos clientes sem boca-a-boca / referências de usuários felizes e, se a qualidade do boletim informativo é ruim, eventualmente eles não têm usuários suficientes para torná-lo viável para operar. Infelizmente, é a verdade brutal, e nos últimos dois anos estou vendo boletins informativos e até mesmo as principais revistas de negócios que existem há décadas fechando suas portas.
O ciclo de negócios pode ser facilmente explicado observando o gráfico abaixo do índice SP500. Em suma, quando o mercado de ações está em alta há seis meses ou mais, os investidores começam a ficar confiantes de que podem ganhar dinheiro sozinhos. E na verdade eles podem se comprar e manter durante um mercado de touro.
Mas o que acontece quando o mercado continua a subir por muitos anos é que cada vez mais investidores e corretores percebem que podem ganhar dinheiro sozinhos. Quanto mais a tendência de alta permanecer intacta, menos precisará da ajuda de um boletim informativo de negociação e investimento, dificultando a conquista de novos clientes nesse setor altamente competitivo.
Atualmente os investidores estão se comportando quase idênticos ao que eu vi durante 1999 - 2001, de 2006 a 2007, e agora de 2014 a 2015 no topo do mercado.
Você notou alguma coisa com esses tops de mercado? Eles estão separados por 7 anos ...
Vamos agora dar uma olhada nos melhores momentos do ciclo de negócios, nos quais os investidores e investidores precisam desesperadamente de ajuda e começar a assinar vários serviços de boletins financeiros pagos. Os tempos mais fortes para os negócios ocorreram em 2002 - 2003 e novamente em 2008 - 2010. Foi quando os investidores não só perderam a maior parte de sua riqueza, mas também sua fé em como investem, com quem investem e no mercado de ações. todo.
Você notou algum lá também? Eles estão separados por 7 anos também ...
Perspectivas Financeiras de 7 Anos para Investidores.
Aqueles de vocês que me seguem sabem que não escolho mercados ou fundos. Em vez disso, concentro-me em identificar tendências e ciclos no mercado e apenas negocio e invisto com a tendência ativa confirmada.
Você também sabe que tentar escolher topos e fundos de mercado é um jogo de otários e uma maneira segura de perder muito dinheiro e construir um complexo sério que o mercado é manipulado, não negociável, e que talvez seja hora de você dar em negociação todos juntos.
Bem, eu estou aqui para dizer que o mercado é comercializável, e pode gerar comerciantes e investidores uma carga de barco de dinheiro, uma vez que você entenda como e por que se move. O mais importante é que você precisa entender o gerenciamento de dinheiro / posição e ter paciência para ganhos consistentes de longo prazo.
Dê uma olhada no gráfico abaixo para ter uma visão clara dos altos e baixos do ciclo de 7 anos em jogo.
Embora eu não invista com base nesse ciclo de sete anos, negocio ativamente um ciclo de mercado menor, que fornece aproximadamente 35%; 65 negócios por ano. Essa estratégia me permite lucrar durante esses grandes mercados em alta e também durante os mercados de muitos anos, quando a maioria dos investidores está perdendo cargas de barco do seu dinheiro arduamente ganho.
A razão pela qual eu não invisto no ciclo de sete anos é porque o mercado ainda pode ter oscilações de preço de mais de 30% nos mercados de alta e baixa, e esse tipo de volatilidade está além do que eu me sinto confortável. Além disso, como posso investir ativamente no meu sistema de negociação automatizado, não preciso levantar o dedo nem assistir ao mercado de ações todos os dias, semanas ou meses.
Espero que você tenha achado esse relatório útil de alguma forma e peço que o compartilhe com outras pessoas.
Gráficos E Análise.
Educar as pessoas para tomar decisões de investimento lucrativas.
Postado em Ciclos Lunares.
Atualização do Ciclo Lunar.
Na última atualização eu escrevi.
& # 8220; Você pode perguntar por que eu gasto meu tempo e o meu acompanhando as estatísticas do Ciclo Lunar, quando é provavelmente nada mais que superstição. A única razão que posso dar é que, com toda a confusão sobre a direção que o mercado está negociando em uma faixa de negociação horizontal extremamente longa, por que não se apegar a algo que não depende de opinião, experiência ou intuição. Por que não entregar a pergunta para uma resposta de um árbitro objetivo, impessoal e extraterrestre? a Lua. & # 8221;
E aqui estamos nós, o índice se movendo bem de acordo com a teoria e se você tivesse seguido a lua SOMENTE, você teria um bom 3,54% em 15 dias.
No caso de você não saber do que estou falando, leia o artigo sobre o impacto lunar no mercado de ações & # 8221;
Atualização do Ciclo Lunar.
O mês passado ficou totalmente fora de sincronia, pois mostrou comportamento oposto em ambas as fases. Mas ei a lua pode estar errada também
Fases Lunares e Retorno de Ações.
Deixe-me começar por admitir minha relutância em submeter o que você está prestes a ler porque aqueles pessimistas, aqueles que duvidam, aqueles que consideram a análise técnica & # 8221; para estar quase a par com cartas de tarô e astrologia, todos eles usarão essa peça como mais uma prova ou prova de seu menosprezo.
Para o resto de vocês, no entanto, aqueles que estão dispostos a expandir sua mente e têm um pouco mais de mente aberta em busca de uma gama mais ampla de indicadores e estatísticas para guiar suas decisões de investimento, tenho o seguinte conjunto interessante de dados.
Esses dados representam os valores do índice KSE-100 durante o qual a lua estava aumentando (crescendo de novo para cheia) e os dias de negociação durante os quais a lua estava diminuindo (encolhendo de cheio para uma mera lasca).
OK! OK! Eu sei que você está prestes a fechar essa janela, mas aguente firme. Na inspeção, você verá que há correlação interessante entre as fases da lua. Desde a depilação até a lua cheia, os mercados geralmente declinam e, por outro, os mercados da lua nova se expandem. É assim que a teoria vai, estas não são minhas suposições. Eu também não o descobri. Os ciclos lunares têm sido um campo de estudo sobre o comportamento humano por muitos anos, o calendário islâmico, chinesês e hebraico é baseado em ciclos lunares. Recentemente tem havido trabalhos de pesquisa que discutem o efeito dos ciclos lunares na direção do mercado de ações. O último artigo que explodiu em cena é de Mark Hulbert, intitulado & # 8220; Voe para a lua e deixe-me lucrar com minhas ações & # 8220; . Eles usaram o intervalo entre 7 dias antes e depois da lua nova, mas descobri que os intervalos de enceramento e diminuição têm melhores estatísticas.
Até recentemente, eu não pensei duas vezes, mas quando comecei a notar os movimentos do mercado a partir de janeiro deste ano, surgiram alguns dados interessantes.
O mercado estava em sincronia 71,42% do tempo, o suficiente para eu apostar em qualquer dia, o que significa que o mercado está seguindo a teoria exata. Se você olhar para o retorno médio de encerar para cheio, é -0.61%, enquanto em declínio para novo tem um retorno médio de 1.79%.
Onde estamos agora ? Bem próxima lua cheia é devido segunda-feira e eu acho que aconteça o que acontecer, teremos uma entrada positiva no ciclo. Vamos ver como os dados do ano inteiro se correlacionam com os ciclos lunares.
Eu acredito neste ciclo? Bem, na verdade não! ainda tentando digerir a informação mas HEY! poderia nos proporcionar boas oportunidades de decidir quando entrar no mercado e quando sair 🙂
Estratégia de negociação do ciclo lunar
Nos meus dois artigos anteriores, concentrei-me em ciclos - oscilações rítmicas que ocorrem com uma certa periodicidade ou frequência. Inicialmente, explorei os ciclos sazonais, que defini como fenômenos recorrentes consistentemente conectados ao calendário, e descobri que previsões razoavelmente boas poderiam ser feitas com base em comportamentos históricos de mercado vinculados a datas específicas, bem como a épocas do ano. Então tentei encontrar ciclos que, ao contrário das influências sazonais, não estavam explicitamente relacionados a nenhum outro tipo de fenômeno, mas eram apenas ritmos ou oscilações recorrentes no mercado; Embora o desempenho em amostras e mercados tenha sido um tanto heterogêneo, o método do banco de filtros que desenvolvi para testar essa hipótese pareceu apresentar algum potencial como base para uma estratégia comercial eficaz baseada em ciclos.
Desta vez, voltarei a analisar o comportamento cíclico do mercado determinado pelas forças subjacentes. Especificamente, examinarei a relação entre o comportamento do mercado e os ritmos lunares. Como antes, meu objetivo é encontrar conhecimento útil para moldar modelos de regras e adicionar ao conjunto de modelos a partir do qual é possível criar combinações e parâmetros ideais para sistemas de negociação bem-sucedidos.
LEGITIMIDADE OU LIBERANÇA?
Não vou a priori desconsiderar a possibilidade de que o mercado possa ser influenciado pelas forças lunares simplesmente por causa da opinião generalizada de que a astrologia (definida no New Collegiate Dictionary de Webster como "adivinhação das supostas influências das estrelas e planetas nos assuntos humanos e eventos terrestres por suas posições e aspectos & quot;) é ridículo. Tais opiniões são frequentemente baseadas na falta de conhecimento. Mas o que nós já sabemos sobre astrologia e / ou influências lunares?
Existe alguma correlação entre as fases da lua e o comportamento do mercado?
O ciclo lunar que examinarei diz respeito às fases da lua - lua cheia, primeiro trimestre, último trimestre e lua nova. Tentarei averiguar se existe algum tipo de ritmo recorrente de mercado, no qual a fase da lua é uma previsão de que o mercado está em baixa ou em alta. Por exemplo, um determinado mercado forma fundos no momento da lua cheia, ou talvez cinco dias antes da lua cheia, ou na lua nova? Como o ciclo lunar pode afetar diferentes mercados de maneiras diferentes, examinarei vários mercados, usando dados padrão do final do dia. Jeffrey Owen Katz, Ph. D., é um comerciante profissional e consultor em Selden, NY. Sua firma, a Scientific Consultant Services Inc. (516 696-3333), especializada em programação customizada de sistemas e ferramentas de negociação, fornece consultoria especializada em desenvolvimento de sistemas e uso de ferramentas da Omega Research, e desenvolve softwares de ponta para traders.
Donna L. McCormick é escritora e vice-presidente da Scientific Consultant Services.
Um disco do código aqui publicado está disponível na Katz por US $ 5 para cobrir o envio e manuseio. Todos os interessados devem ligar para os Serviços de Consultoria Científica após as 16:00 horas. Husa.
Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de junho de 1997 da Technical Analysis of STOCKS & amp; Revista COMMODITIES.
&cópia de; Copyright 1997, Technical Analysis, Inc. Todos os direitos reservados.
Ciclo de Vida de uma Estratégia de Negociação em um Portfólio Automatizado.
A criação de estratégias de negociação automatizadas está sendo apresentada como um trabalho super difícil, que requer disciplina incrível, muita inteligência e testes, testes e mais testes. E somente se você seguir os milhares de passos prescritos você alcançará o sucesso.
Bem, eu digo que é um monte de beliche!
Agora, vamos ser claros, não estou dizendo que é fácil, mas o que estou dizendo é que a ênfase e o esforço estão todos no lugar errado para tornar o sistema de negociação um sistema lucrativo. A ênfase não deve ser em criar a estratégia perfeita de rock star, isso é HUGELY esforço desperdiçado.
A ênfase deve estar em quão bem uma estratégia joga com as outras estratégias. Porque um sistema comercial bem sucedido não é sobre uma estratégia, é sobre uma comunidade de estratégias que funcionam bem juntas. E o que mais impressiona aqui é que um monte de estratégias comuns trabalhando juntas da maneira correta, que não se esforçam enormemente para desenvolver, terão um desempenho melhor do que uma ou duas estratégias de rock star.
E o esforço total para construir essas estratégias médias é menor do que a estratégia ou estratégias do astro do rock. As estrelas do rock podem consumir anos ou até mesmo um tempo de vida de esforço. Estratégias mais simples podem ser produzidas semanalmente. A diferença é o playground em que você os coloca e quão bem eles jogam juntos.
A frase chave aqui é que você deve executar várias estratégias não correlacionadas.
Então, aqui está o processo de ponta a ponta, o ciclo de vida do berço ao túmulo de uma estratégia. Não se deixe intimidar, não é complexo. É tudo uma questão de mover as estratégias da esquerda para a direita à medida que crescem e se tornam melhores cidadãos.
Ciclo de Vida Estratégico.
O conceito é muito simples. Queremos produzir um monte de estratégias médias que têm um baixo grau de correlação entre si. Isso significa simplesmente que eles geram sinais de negociação de maneiras que não estão relacionadas. Por exemplo, uma estratégia pode receber sinais baseados em eventos de sazonalidade, outra pode esperar por fugas após um relatório econômico, outra pode funcionar em ciclos lunares (sem brincadeira), enquanto outra recebe sinais de retrocessos significativos. E podemos medir o grau de não correlação com uma função simples do Excel chamada CORREL.
Há também ferramentas fantásticas que permitem organizar seu portfólio de estratégias em um relatório de desempenho consolidado, que mostrará a correlação e as medidas estatísticas combinadas. A TradeStation tem essa ferramenta chamada Portfolio Maestro, e existem ferramentas de terceiros como o PortfolioMerge.
Ok, vamos ver a foto acima. Nosso objetivo é mover as estratégias da fase de ideias à esquerda para a campanha ao vivo à direita. Cerca de uma em vinte estratégias chegará à campanha. Não é grande coisa quando você faz o meu curso, pois eu ofereço um monte de estratégias prontas para a campanha imediatamente.
Idéias para o Desenvolvimento.
Ideias podem vir de qualquer lugar. Eu falei sobre isso em e-mails anteriores, não é tão difícil assim que você entra na rotina de gerar ideias, na verdade, essa é a parte divertida desse processo, a parte em que você vai gastar a maior parte do seu tempo, talvez 75% no total. É aqui que a mágica acontece. Há um processo definido e você constrói sobre coisas que são conhecidas por trabalhar, e esperamos descobrir mais coisas que funcionam de tempos em tempos.
Se uma ideia é um flop, você a recolhe. Se passar pela sua avaliação inicial e mostrar alguma promessa, ela pode entrar no processo de curadoria. Seu trabalho principal é pensar nesse processo como uma fábrica, onde você precisa desenvolver muitas idéias pequenas de qualidade razoavelmente alta.
Curadoria de Estratégia.
É aqui que sua estratégia passa por testes de amostra e de amostra. Isso significa simplesmente dados históricos e vivos do mercado. O processo de teste é a chave aqui, e o objetivo é eliminar o bom do não tão bom, de modo que, depois de algum tempo, uma estratégia mostre suas verdadeiras cores e prove que ela está pronta.
Esta é a parte chata do processo, mas talvez a mais importante. Você gasta cerca de 15% do seu tempo aqui. Uma vez que uma estratégia tenha provado que funciona sob muitas condições e é robusta e mostra um baixo grau de correlação com outras estratégias na campanha ao vivo, ela se senta e aguarda a oportunidade de entrar no jogo.
Campanha ao vivo.
Campanhas são como projetos seriais. É aqui que ocorre toda a negociação ao vivo. Uma nova campanha é iniciada periodicamente, digamos a cada três meses. Isso é tempo suficiente para avaliar o quão bem as estratégias estão fazendo, e decidir se elas merecem ficar no jogo, ou se são substituídas por uma estratégia curada esperando no banco.
Nem todas as estratégias vivem para sempre. Mais cedo ou mais tarde, eles perdem o seu mojo e precisam ser aposentados permanentemente ou devolvidos ao processo de curadoria. De vez em quando, eles podem ser reciclados em novas estratégias, o que não é mostrado no gráfico.
Conclusão.
Então, esse é todo o processo de ponta a ponta. Há, obviamente, muitos detalhes deixados de lado por uma questão de brevidade, mas em essência é isso. A chave aqui é que você não precisa transpirar sobre estratégias perfeitas. Ok é bom o suficiente, desde que não seja correlacionado com outras estratégias.
Você escala seu sistema simplesmente obtendo mais estratégias na campanha ao vivo e distribuindo o risco entre elas.
Nos meus dois artigos anteriores, concentrei-me em ciclos - oscilações rítmicas que ocorrem com uma certa periodicidade ou frequência. Inicialmente, explorei os ciclos sazonais, que defini como fenômenos recorrentes consistentemente conectados ao calendário, e descobri que previsões razoavelmente boas poderiam ser feitas com base em comportamentos históricos de mercado vinculados a datas específicas, bem como a épocas do ano. Então tentei encontrar ciclos que, ao contrário das influências sazonais, não estavam explicitamente relacionados a nenhum outro tipo de fenômeno, mas eram apenas ritmos ou oscilações recorrentes no mercado; Embora o desempenho em amostras e mercados tenha sido um tanto heterogêneo, o método do banco de filtros que desenvolvi para testar essa hipótese pareceu apresentar algum potencial como base para uma estratégia comercial eficaz baseada em ciclos.
Desta vez, voltarei a analisar o comportamento cíclico do mercado determinado pelas forças subjacentes. Especificamente, examinarei a relação entre o comportamento do mercado e os ritmos lunares. Como antes, meu objetivo é encontrar conhecimento útil para moldar modelos de regras e adicionar ao conjunto de modelos a partir do qual é possível criar combinações e parâmetros ideais para sistemas de negociação bem-sucedidos.
LEGITIMIDADE OU LIBERANÇA?
Não vou a priori desconsiderar a possibilidade de que o mercado possa ser influenciado pelas forças lunares simplesmente por causa da opinião generalizada de que a astrologia (definida no New Collegiate Dictionary de Webster como "adivinhação das supostas influências das estrelas e planetas nos assuntos humanos e eventos terrestres por suas posições e aspectos & quot;) é ridículo. Tais opiniões são frequentemente baseadas na falta de conhecimento. Mas o que nós já sabemos sobre astrologia e / ou influências lunares?
Existe alguma correlação entre as fases da lua e o comportamento do mercado?
O ciclo lunar que examinarei diz respeito às fases da lua - lua cheia, primeiro trimestre, último trimestre e lua nova. Tentarei averiguar se existe algum tipo de ritmo recorrente de mercado, no qual a fase da lua é uma previsão de que o mercado está em baixa ou em alta. Por exemplo, um determinado mercado forma fundos no momento da lua cheia, ou talvez cinco dias antes da lua cheia, ou na lua nova? Como o ciclo lunar pode afetar diferentes mercados de maneiras diferentes, examinarei vários mercados, usando dados padrão do final do dia. Jeffrey Owen Katz, Ph. D., é um comerciante profissional e consultor em Selden, NY. Sua firma, a Scientific Consultant Services Inc. (516 696-3333), especializada em programação customizada de sistemas e ferramentas de negociação, fornece consultoria especializada em desenvolvimento de sistemas e uso de ferramentas da Omega Research, e desenvolve softwares de ponta para traders.
Donna L. McCormick é escritora e vice-presidente da Scientific Consultant Services.
Um disco do código aqui publicado está disponível na Katz por US $ 5 para cobrir o envio e manuseio. Todos os interessados devem ligar para os Serviços de Consultoria Científica após as 16:00 horas. Husa.
Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de junho de 1997 da Technical Analysis of STOCKS & amp; Revista COMMODITIES.
&cópia de; Copyright 1997, Technical Analysis, Inc. Todos os direitos reservados.
Ciclo de Vida de uma Estratégia de Negociação em um Portfólio Automatizado.
A criação de estratégias de negociação automatizadas está sendo apresentada como um trabalho super difícil, que requer disciplina incrível, muita inteligência e testes, testes e mais testes. E somente se você seguir os milhares de passos prescritos você alcançará o sucesso.
Bem, eu digo que é um monte de beliche!
Agora, vamos ser claros, não estou dizendo que é fácil, mas o que estou dizendo é que a ênfase e o esforço estão todos no lugar errado para tornar o sistema de negociação um sistema lucrativo. A ênfase não deve ser em criar a estratégia perfeita de rock star, isso é HUGELY esforço desperdiçado.
A ênfase deve estar em quão bem uma estratégia joga com as outras estratégias. Porque um sistema comercial bem sucedido não é sobre uma estratégia, é sobre uma comunidade de estratégias que funcionam bem juntas. E o que mais impressiona aqui é que um monte de estratégias comuns trabalhando juntas da maneira correta, que não se esforçam enormemente para desenvolver, terão um desempenho melhor do que uma ou duas estratégias de rock star.
E o esforço total para construir essas estratégias médias é menor do que a estratégia ou estratégias do astro do rock. As estrelas do rock podem consumir anos ou até mesmo um tempo de vida de esforço. Estratégias mais simples podem ser produzidas semanalmente. A diferença é o playground em que você os coloca e quão bem eles jogam juntos.
A frase chave aqui é que você deve executar várias estratégias não correlacionadas.
Então, aqui está o processo de ponta a ponta, o ciclo de vida do berço ao túmulo de uma estratégia. Não se deixe intimidar, não é complexo. É tudo uma questão de mover as estratégias da esquerda para a direita à medida que crescem e se tornam melhores cidadãos.
Ciclo de Vida Estratégico.
O conceito é muito simples. Queremos produzir um monte de estratégias médias que têm um baixo grau de correlação entre si. Isso significa simplesmente que eles geram sinais de negociação de maneiras que não estão relacionadas. Por exemplo, uma estratégia pode receber sinais baseados em eventos de sazonalidade, outra pode esperar por fugas após um relatório econômico, outra pode funcionar em ciclos lunares (sem brincadeira), enquanto outra recebe sinais de retrocessos significativos. E podemos medir o grau de não correlação com uma função simples do Excel chamada CORREL.
Há também ferramentas fantásticas que permitem organizar seu portfólio de estratégias em um relatório de desempenho consolidado, que mostrará a correlação e as medidas estatísticas combinadas. A TradeStation tem essa ferramenta chamada Portfolio Maestro, e existem ferramentas de terceiros como o PortfolioMerge.
Ok, vamos ver a foto acima. Nosso objetivo é mover as estratégias da fase de ideias à esquerda para a campanha ao vivo à direita. Cerca de uma em vinte estratégias chegará à campanha. Não é grande coisa quando você faz o meu curso, pois eu ofereço um monte de estratégias prontas para a campanha imediatamente.
Idéias para o Desenvolvimento.
Ideias podem vir de qualquer lugar. Eu falei sobre isso em e-mails anteriores, não é tão difícil assim que você entra na rotina de gerar ideias, na verdade, essa é a parte divertida desse processo, a parte em que você vai gastar a maior parte do seu tempo, talvez 75% no total. É aqui que a mágica acontece. Há um processo definido e você constrói sobre coisas que são conhecidas por trabalhar, e esperamos descobrir mais coisas que funcionam de tempos em tempos.
Se uma ideia é um flop, você a recolhe. Se passar pela sua avaliação inicial e mostrar alguma promessa, ela pode entrar no processo de curadoria. Seu trabalho principal é pensar nesse processo como uma fábrica, onde você precisa desenvolver muitas idéias pequenas de qualidade razoavelmente alta.
Curadoria de Estratégia.
É aqui que sua estratégia passa por testes de amostra e de amostra. Isso significa simplesmente dados históricos e vivos do mercado. O processo de teste é a chave aqui, e o objetivo é eliminar o bom do não tão bom, de modo que, depois de algum tempo, uma estratégia mostre suas verdadeiras cores e prove que ela está pronta.
Esta é a parte chata do processo, mas talvez a mais importante. Você gasta cerca de 15% do seu tempo aqui. Uma vez que uma estratégia tenha provado que funciona sob muitas condições e é robusta e mostra um baixo grau de correlação com outras estratégias na campanha ao vivo, ela se senta e aguarda a oportunidade de entrar no jogo.
Campanha ao vivo.
Campanhas são como projetos seriais. É aqui que ocorre toda a negociação ao vivo. Uma nova campanha é iniciada periodicamente, digamos a cada três meses. Isso é tempo suficiente para avaliar o quão bem as estratégias estão fazendo, e decidir se elas merecem ficar no jogo, ou se são substituídas por uma estratégia curada esperando no banco.
Nem todas as estratégias vivem para sempre. Mais cedo ou mais tarde, eles perdem o seu mojo e precisam ser aposentados permanentemente ou devolvidos ao processo de curadoria. De vez em quando, eles podem ser reciclados em novas estratégias, o que não é mostrado no gráfico.
Conclusão.
Então, esse é todo o processo de ponta a ponta. Há, obviamente, muitos detalhes deixados de lado por uma questão de brevidade, mas em essência é isso. A chave aqui é que você não precisa transpirar sobre estratégias perfeitas. Ok é bom o suficiente, desde que não seja correlacionado com outras estratégias.
Você escala seu sistema simplesmente obtendo mais estratégias na campanha ao vivo e distribuindo o risco entre elas.
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